上证 50 股指期货基差转正，LPG期货期权波动率大幅增加

2021年05月11日

股指期权：星期一，股指期权成交量均小幅回落。商品期货期权：商品期货期权成交量变化不一，成交量变化排名前三的品种为铜、聚丙烯、塑料。

股指期权：截至星期一，50ETF 标的收至 3.399，较上一交易日的收盘价无变化。基差方面，三大股指期货表现不一。其中上证 50 股指期货基差为 0.015，中证 500 股指期货基差为-32.194，沪深 300 股指期货基差为-3.822。而在期权波动率方面，50ETF 期权平值附近隐含波动率为 16.646，较前日相比持续震荡。300ETF 期权平值附近隐含波动率为 16.758，持续震荡。在期权 vix 指数维度，50ETF 期权 VIX 指数无明显变化，达到 18.978 点位附近。300ETF 期权 VIX 指数为 19.517。
商品期货期权：商品期权波动率指标方面，2021 年 05 月 10 日 VIX 指数波动较大的品种有 PVC、LPG、铜。其中，PVC 期货期权 VIX 指数为 29.757，大幅增加 38.1%。LPG 期货期权 VIX 指数为 33.791，大幅增加 15.2%。铜期货期权 VIX 指数为 23.805，大幅增加 7.4%。而在偏度指数方面，上一交易日偏度波动较大的品种为铜、动力煤、PVC。其中，铜期货期权 SKEW 指数为 115.454，有所提高。动力煤期货期权 SKEW 指数为 117.718，有所提高。PVC 期货期权SKEW 指数为 104.572，有所下降。

一、期权成交及持仓情况

二、期权波动率变化情况