股指期权放量成交，铝及玉米期货期权波动率有所回落

2021年04月09日

股指期权：星期四，股指期权成交量均大幅提高，相对成交量变化最大的品种为深交所 300ETF 股指期权，对应成交量大幅提高约 14.9%。
商品期货期权：商品期货期权成交量变化不一，成交量变化排名前三的品种为动力煤、PVC、橡胶。

股指期权：截至星期四，50ETF 标的收至 3.558，较上一交易日的收盘价涨约 0.45%。基差方面，三大股指期货表现不一。其中上证 50 股指期货基差为-9.837，中证 500 股指期货基差为-10.953，沪深 300 股指期货基差为-24.409。而在期权波动率方面，50ETF 期权历史波动率为 23.748，较前日相比无显著变化。300ETF 隐含波动率为 16.589，持续震荡。在期权 vix 指数维度，50ETF 期权 VIX 指数变化不大，达到 21.54 点位附近。300ETF 期权 VIX 指数为 19.378。商品期货期权：商品期权波动率指标方面，2021 年 04 月 08 日 VIX 指数波动较大的品种有铝、玉米、PTA。其中，铝期货期权 VIX 指数为 20.257，大幅下降-7.1%。玉米期货期权 VIX 指数为 20.227，有所回调。PTA 期货期权 VIX 指数为 34.863，有所增加。而在偏度指数方面，上一交易日偏度波动较大的品种为塑料、豆粕、PTA。其中，塑料期货期权 SKEW 指数为 100.842，变化不大。豆粕期货期权 SKEW指数为 99.63，变化不大。PTA 期货期权 SKEW 指数为 100.356，无显著变化。

一、期权成交及持仓情况

二、期权波动率变化情况