尝试不同的交易策略

上午开盘后，50ETF一路上涨，仔细观察2月份2450认购期权合约隐含波动率一度跌破13，2月2400认沽合约一度跌破15，认真思考后，认为具备一定的交易机会。方向上偏多头，开仓15张2月2450购和5张2月2400沽，卖出3月2600购10张、2650购5张，同时卖出3月2300沽5张、2250沽10张。

期权交易专版显示+Delta,+Gamma,-vega,-Theta.
其中Gamma值较高。
如果下午出现较大幅度上涨，认购权利仓将贡献较大盈利，且能覆盖其余合约的亏损。如果反弹无力，出现大幅下跌，组合不会出现较大回撤。

下午50ETF曾摸高至1.8%涨幅，之后小幅回落。在1.7%涨幅2.442元附近将认购和认沽权利仓卖出平仓，保留3月份义务方持仓合约，尾盘回落，义务方也有小幅盈利。

总结：1.体会Gamma的变化。2.体会与单独买入虚值认购合约的心理状态的差异。3.体会隐含波动率与实际波动率之间的逻辑关系，结合市场思考，在变化中、在波动中理解与提高。

晚上朋友来电，表示强烈看好后市，问了一下朋友的预期以及拟投入的金额。我说帮你算个理论价格，让你不仅知道最坏情况下亏光全部权利金，也知道如果达到预期，可以赚多少。

朋友预计50ETF在年后第一个交易日收盘价会达到2.5元和2.55元两种情况，假设届时隐含波动率回升至20。

涨至2.5元情况，投入3万，盈利6.7万。

涨2.55元情况，投入3万，盈利14.15万。

朋友说就当3万没有了……
也是个套路
但还是要想想如果没实现，那之后还愿意这么做吗？如愿意，还能坚持几次？心理状态是否有变化？

期权交易实在是特别有魅力，其中有一个很好玩儿的体现就是，如果一桌子做股票的朋友吃饭，大家都是爱市场恨市场，互相蛮是亲密。但期权交易不同，你的持仓，你的方向，往往和旁边的朋友完全相反，你赚的正是对方亏的。或者你亏得一塌糊涂，人家却稳步盈利。哈，聊起来那风景甚是美好。当然，真的有言语不合，愤然离场的情况。

好朋友赵林在搭建期权交易团队后，开始预热培训。

具体课程及赵林介绍请参见公众号“交易门”采访文章。
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详情可后台私信或留言。