期权日评0319：股指期权行权日精确双杀

一、行情简述昨天刚说，麻烦来个痛快的，这样震荡来去也不是不是个办法，今天就来了，受到昨晚美股下跌的影响，标的低开低走，几乎没有反弹，上午十一点多触碰了日内均线后，下午继续下行，截止收盘，50和300下跌都超过2.5%，最大跌幅近3%，前几天震荡攀升的走势变成了跳空低开低走。

主要成分股刚刚缓和，今天继续下行，三驾马车下跌都超过了2%，只有中信证券稍微上涨。

二、期权表现
今天的期权很热闹，距离行权日是越来越近了，认购大跌腰斩带拐弯，50的虚值认沽则不少翻倍，两三倍的涨幅。

下个月的合约差不多。

300的极度虚职6000购，居然还有五块钱，这是送钱吗，如果有大资金，还有3个交易日，这五块钱，大约千分之一的利润是稳稳的。
认沽则也有较大涨幅。

股指期权今天到期，精确的收盘在5000附近，吧5100购，5000沽都归零，而5000购也没有几块钱的价值了，下跌幅度超过90%。

三、特色事件
有好多次，行权日就是这么的奇怪，我们看到标的低开低走，最后小幅度贴水。

认购5000从低开之后的70多元跌到基本归零，那是单张下跌超过7000元。

5000沽则蹦跶几次翻倍后，还是归零了。

而且，从ETF的5000购来看，昨日是1400多元，今天低开八百多块，尾盘只有400多，买方的凶险程度可见一斑。

四、策略马后炮昨天留仓了卖135张下个月认沽5250，今天看情况不对，先把灵活仓位的35张止损，可惜没有反响买入，等到标的开始下跌，才加仓卖出5000购等合约。下午，看到下个月的5250没有多少金额了，只有400多元，还要持仓一个月，实在没啥意思，就平仓了。留下了当月卖5000购和4900沽，并用少量的下个月5250来做对冲，看前面两个合约能否归零，并将其做了组合策略。

这段时间的操作，说好也不好，
说好的是不管涨跌，都账户不怎么不动，不大赚，也拒绝了大亏
说不好的那也是，没赚到钱。。。

就这样稳定住了。
另外，下个月的5250，忍受了好久，今天一度清仓，其实，如果一开始就没有这个合约，单纯的卖购，那就能赚很多钱。
——股指期权账户就基本是这样操作的。

五、商品和股指期权这两天手风不顺，一度清仓了商品期权。
昨天，原油暴跌，咬咬牙买入了222张——不是一两张哦，甲醇的认沽。
很多品种走出了短期空头的走势

股指期权随着标的的下行，下月的卖狗获得丰厚的利润

5500获利十万以上，平仓。

同时在上午看到标的一路下跌，干脆把位数不多的卖沽平了。
全部换成了5月份的卖虚职狗。

下午，甲醇快速冲高

平仓了一百张。

收盘持仓如下。

明明股指和ETF是一样的行情，但是操作不同，导致了结果的不同

股指期权赚不少，ETF只能勉强不亏这样子。。。