【期权每日资讯】2018-5-25

今日点睛
50ETF窄幅震荡，波动率趋于回落，期权持仓量显著回升。
01
现货行情分析
上证50指数报收于2661.29点，下跌4.38点，跌幅为0.16%，成交228.17亿元。

50指数权重前十的成分股中，7支股票上涨，3支股票下跌，其中，权重最大的中国平安上涨0.51%。
50指数前十权重成分股

日期：2018.5.25，数据来源：WIND

标的上证50ETF（代码：510050）窄幅震荡，收盘报于2.654元，下跌0.001元，跌幅为0.04%，日内振幅为1.17%，成交额为9.62亿元。

50ETF日线走势

日期：2018.5.25，数据来源：WIND

02
期权行情分析
期权认购合约多数下跌，其中，成交量最大的购6月2700合约下跌9.95%，持仓量最大的购6月2750合约下跌4.30%；认沽合约互有涨跌，其中，成交量最大的沽6月2650合约上涨1.98%，持仓量最大的沽6月2600合约上涨1.52%。

当日成交量前五期权合约

日期：2018.5.25，数据来源：WIND

当日持仓量前五期权合约

日期：2018.5.25，数据来源：WIND

期权总成交68.95万张，其中认购成交39.53万张，认沽成交29.42万张; 总持仓149.36万张，其中认购持仓92.83万张，认沽持仓56.53万张; P/C成交比0.74，P/C持仓比0.61。

各到期月份成交量和持仓量统计

成交量和持仓量

日期：2018.5.25，数据来源：WIND

03
波动率分析
50ETF历史波动率大幅回落， 5日和20日波动率最新值分别为11.11%和14.99%；平值合约加权平均隐含波动率为17.08%，较上一交易日持平。

50ETF历史波动率

日期：2018.5.25，数据来源：WIND

平值合约加权平均隐含波动率及波动率差

日期：2018.5.25，数据来源：WIND

04
策略提示

光大证券零售业务总部
期权业务部徐立峰
E-mail：xulifeng@ebscn.com

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