跨期套利怎么算~~~呼

跨期套利怎么算~~~呼

mlymly2008 · 2017-8-27 22:23:44

套利者认为远期合约贴水过大，也就是近期合约被高估，远期合约被低估，所以套利做法就是买入IF1606，卖出IF1604，进行卖出套利，待价差缩小后平仓套利，建仓为卖出1604合约（价格为2950点），买入IF1606合约，价格为2836点，价差为114点。一月后平仓价差为3050-3000=50点，盈利114-50=64点，所有10对跨期组合的总盈利为10*64*300（这里认为是沪深300股指期货）=192000元=640点

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