【期权每日资讯】2018-5-7

今日点睛
50权重股集体上涨，50ETF震荡上扬，历史波动率小幅回升。
01
现货行情分析
上证50指数报收于2683.85点，上涨37.49点，涨幅为1.42%，成交393.88亿元。

50指数权重前十的成分股悉数上涨，其中，权重最大的中国平安上涨0.79%。
50指数前十权重成分股

日期：2018.5.7，数据来源：WIND

标的上证50ETF（代码：510050）震荡上行，收盘报于2.674元，上涨0.04元，涨幅为1.52%，日内振幅为1.94%，成交额为14.92亿元。

50ETF日线走势

日期：2018.5.7，数据来源：WIND

02
期权行情分析
期权认购合约多数上涨，其中，成交量最大的购5月2650合约上涨23.93%，持仓量最大的购5月2700合约上涨23.41%；认沽合约悉数下跌，其中，成交量最大的沽5月2650合约下跌31.77%，持仓量最大的沽5月2700合约下跌28.25%。

当日成交量前五期权合约

日期：2018.5.7，数据来源：WIND

当日持仓量前五期权合约

日期：2018.5.7，数据来源：WIND

期权总成交74.29万张，其中认购成交43.61万张，认沽成交30.68张; 总持仓152.38万张，其中认购持仓96.78万张，认沽持仓55.60万张; P/C成交比0.70，P/C持仓比0.57。

成交量和持仓量

日期：2018.5.7，数据来源：WIND

各到期月份成交量和持仓量统计

日期：2018.5.7，数据来源：WIND
03
波动率分析
50ETF历史波动率小幅上升， 5日和20日波动率最新值分别为13.91%和20.01%；平值合约加权平均隐含波动率为26.87%，与上一交易日持平。

50ETF历史波动率

日期：2018.5.7，数据来源：WIND

平值合约加权平均隐含波动率及波动率差

日期：2018.5.7，数据来源：WIND

04
策略提示

光大证券零售业务总部
期权业务部徐立峰
E-mail：xulifeng@ebscn.com

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