【资金面】
周二央行进行500亿元7天、500亿元14天逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，完全对冲当日到期量。
SHIBOR
指标名称
隔夜
1周
2周
1个月
3个月
2018-05-22
2.5250
2.7550
3.6730
3.8380
4.1600
2018-05-21
2.5270
2.7560
3.6690
3.8320
4.1510
2018-05-18
2.5630
2.7680
3.6560
3.8330
4.1470
2018-05-17
2.5970
2.8030
3.6490
3.8310
4.1010
2018-05-16
2.7660
2.8350
3.6490
3.8250
4.0820
2018-05-15
2.6410
2.7730
3.6110
3.8130
4.0720
质押式回购定盘利率
指标名称
FR001
FR007
FR014
2018-05-22
2.53
2.73
3.90
2018-05-21
2.52
2.71
3.80
2018-05-18
2.55
2.72
3.90
2018-05-17
2.58
2.86
3.58
2018-05-16
2.78
3.54
4.00
2018-05-15
2.65
3.00
3.64
存款类机构质押式回购加权利率
指标名称
DR001
DR007
DR014
DR021
2018-05-21
2.5075
2.6911
3.6561
3.7908
2018-05-18
2.5289
2.6962
3.6763
3.7620
2018-05-17
2.5612
2.7557
3.5602
3.9662
2018-05-16
2.7640
2.8981
3.8347
4.0060
2018-05-15
2.6566
2.7787
3.6299
4.0549
2018-05-14
2.5662
2.7237
3.2532
3.7389
【期现券市场】
国债期货震动上行，午后扩大涨幅，全线收红。10年期债主力合约T1809涨0.4%，创两周新高，5年期债主力合约TF1809涨0.17%。
银行间现券收益率明显下行，10年期国开活跃券180205收益率下行3.96bp报4.4775%，10年期国债活跃券180011收益率下行3.37bp报3.66%。交易员称，资金面宽松、一级招标向暖等提振市场情绪。
10年期国债期货各合约交易情况
开盘价
收盘价
涨跌幅 %
T1806.CFE
94.330
94.685
0.40
T1809.CFE
94.340
94.660
0.40
T1812.CFE
94.470
94.700
0.42
成交量
持仓量
活跃CTD
T1803.CFE
6,717
7,555
170025.IB
T1806.CFE
34,173
35,159
170025.IB
T1812.CFE
116
141
170025.IB
合计较前日
5,073
1003
5年期国债期货各合约交易情况
开盘价
收盘价
涨跌幅 %
TF1806.CFE
97.465
97.620
0.16
TF1809.CFE
97.445
97.615
0.17
TF1812.CFE
97.580
97.745
0.28
成交量
持仓量
活跃CTD
TF1806.CFE
936
2,605
170021.IB
TF1809.CFE
6,628
12,545
170021.IB
TF1812.CFE
3
40
170021.IB
合计较前日
-2,263
-15
【后市展望】
PSL和MLF的投放并未使市场流动性明显宽松，尽管短期调整压力已基本释放，但机构心态整体仍偏谨慎，短期看期债仍是震荡走势，静待其他数据和政策方向明确后确定走势。
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