【期权周回顾】50ETF先升后降，PUT-CALL比率高位波动

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150ETF先升后降
50ETF先升后降，微涨0.19%。剔除本周到期的1804合约，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权本周共成交约362万张，其中认购期权成交约195万张，认沽期权成交约167万张，日均成交约72万张。（周报中本周特指20180423至20180427）

2PUT-CALL比率继续高位波动
PUT-CALL比率周内继续高位波动。PUT-CALL比率从前周五的0.78上升至了本周五的0.85。PUT-CALL比率在周内的高位波动体现出了投资者悲观情绪的上升。根据周五收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况，投资者对于50ETF短期走势依旧偏悲观。

3Buy-Write组合继续跑赢50ETF
本月Buy-Write组合的组成为做多50ETF，做空50ETF5月购2.85合约，组合按照2018年4月24日收盘价进行建仓。50ETF于2017年12月29日至2018年4月27日之间涨幅为-7.56%，而Buy-Write指数涨幅为-8.25%。本周50ETF涨0.19%，Buy-Write组合涨0.66%。

5商品期权交易情况
豆粕期权本周共交易约27.1万张合约，认购期权成交约16.1万张，认沽期权成交约11.0万张。截止至4月27日收盘，豆粕期权总持仓量约35.0万张，认购期权持仓约17.2万张，认沽期权持仓约17.8万张。

白糖期权本周共交易约11.7万张合约，认购期权成交约7.9万张，认沽期权成交约3.8万张。截止至4月27日收盘，期权总持仓量约18.4万张，认购期权持仓约13.1万张，认沽期权持仓约5.3万张。

联系人：袁林青 021-23212230

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