【每日早评】50ETF期权盘前展望20210106

【标的与现货】
标的
收盘
涨跌幅
成交量
510050
3.671
  1.07%
30.8亿
510300
5.433
1.86%
33.5亿
159919
5.345
1.77%
11.4亿
周二沪深两市继续震荡上行，深证成指站上15000点，上证指数收于3528.68点，涨0.73%，深证成指收于15147.57点，涨2.16%，创业板指收于3097.98点，涨0.65%。两市成交额达到1.26万亿元。盘面上，大消费板块表现较好，食品饮料、酿酒、农牧、半导体板块领涨，煤炭、电力、石油板块领跌。技术上，价量齐升，深指时隔5年多重返15000点，市场信心被重新激活。总体看，预计1月市场将会继续保持上行趋势，主要逻辑在于2021年一季度业绩同比大幅增长以及年初的流动性充裕。期权操作上，顺势而为，可选择牛市价差策略。

510050 60分钟K线图



510300 60分钟K线图


159919 60分钟K线图

【期权交易及波动率】
周二上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权合约总成交2507694张，较上一日增加0.14%，总持仓2652620张，较上一交易日增加1.81%，上证50ETF期权总成交面额911.454亿元，期现成交比为0.18，认沽认购比为0.60。
上证沪深300ETF期权合约总成交2387800张，总持仓1749007张，上证沪深300ETF期权总成交面额1269.228亿元，期现成交比为0.25，认沽认购比为0.69。
波动率方面，近期波指有所回升，日终50ETFiVIX报19.64%,300ETFIVIX报20.68%。

【今日建议】（内部观点仅供参考，不作为具体品种操作建议）
操作建议上，权利方以把握日内交易型机会为主，注意控制仓位。组合策略上，顺势而为，可继续选择牛市价差策略，风控控制是第一要务。