Ito积分的构造也是根据Riemann和的形式定义出来的，但是由于被积函数是随机过程，所以又不同于一般的Riemann积分和Lesbesgue积分的构造方式。首先需要明确的是积分对象是什么，具体为哪类函数可以成为Ito可积的。令V=V(S,T)表示一个函数集合，里面的函数f(t,ω):[0,∞)xΩ->R满足：1.循序可测性；2.关于给定的自然流是适应的；3.f在S到T上关于变量t是平方可积的。对于V中的简单函数（可写为离散求和形式的函数）可以定义Ito积分为相应的Riemann和，这一步是直观的。剩下步骤分为三步，利用Ito等距引理，将对简单函数定义的积分推广至V中任一元素的积分。step1.对于V中有界且固定ω时关于变量t连续的g给出积分定义。方法是找初等函数列逼近此g，并证明其在L2空间中收敛到g。step2.对于V中有界的函数h给出积分定义。方法是做局部光滑化，回到step1中函数。step3.对于V中一般函数f，找一个有界函数列逼近它，回到step2情形，这样就定义了函数类V中所有函数的Ito积分。
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