关于Black scholes模型

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伊娜の殇   2017-8-26 11:11   2810   1
关于Black scholes模型
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cherrysunj  2级吧友 | 2017-8-26 19:24:58 发帖IP地址来自
rate 代表interest rate，我猜你说的option应该在OECD上的吧，那应该不是用日本的interest rate，一般而言 都是用LIBOR的。而且你确定volatility？一般都是查到当时的价格，做delta hedge去算出implied volatility。言归正传吧，如果你只是matlab算option prices，建议用LIBOR rate，一般来说这不是什么关键，因为一般都会给出相关interest rate的。如果有别的问题 可以找我哦
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