量化套利产品一般业绩是怎样

量化套利产品一般业绩是怎样

ryuk444 · 2017-8-26 18:18:41

当然是有亏损有盈利。

量化交易模型分析正确就有赚,否则就亏损。

从以往的交易数据看，每年都会有一波大盘蓝筹股行情，成长股在出现风险的时候，低估值股票会逐步往上走，小股票滞涨。此时会按照沪深300配股，或者买入ETF，放空股指期货，到月底会这种偏差会自动收敛，收敛的空间便是套利的收益。倘若到了最后一个交易日，套利的收益超过10%，此时应该把大部分仓位换回来。

去年四季度风格突然转换，导致很多量化对冲基金爆仓，全军覆没。

对于量化交易者而言，模型应该尽量适应市场，在市场变化的同时，需要多次的交易调整。此外，可将套利交易作为主策略，与市场中性策略并行。一旦发现套利收益超过10%，这时要降低原来的阿尔法头寸。因为很多机构投资者看好后续市场，但是没来得及建仓，会配置股指期货，一手是100万的现货需要配置1000手的股指期货。大幅升水预示着大盘蓝筹后面将有更大的涨幅。

量化套利产品一般业绩是怎样

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