为什么美式期权不能直接用蒙特卡洛模拟

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 春哥★哂陯  2017-8-25 21:54  29997  1

为什么美式期权不能直接用蒙特卡洛模拟

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day8798521 3级会员 | 2017-8-25 22:04:57 发帖IP地址来自

美式期权有可能会被提前行使，这种情况下蒙特卡罗模拟不合适。参见【期权期货及其他金融衍生品第七版】p300

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春哥★哂陯

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