商品期货期权，整理了这些，都是实战，过期不候！

近期，许多期权狂热者说他们没有交易技术。交易50ETF和300ETF期权总是会亏损，问我罗张恩老师这个50期权实盘全国冠军，可以建立一个喊单群吗？让每个人做交易赚点钱，每月赚个万八千，盛情难却近来我与大家一起组织了一个由50期权实盘喊单群组。在群里，我会实盘喊单，该群主要交易vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权，因为我已经研究这个品种近6年了？它于2015年推出时开始交易，属于第一代螃蟹人，我的胜率已超过80％，月利润超过20％至100％，一点小投资3w至50000元做做好这品种，月收入1W-2W元没问题。我和我小组员朋友之间的合作模式是“不赚钱，不分润”，群友复制跟单获利后， 1/3的利润将分给我，如跟单亏损，下单赚回亏损后，盈利部分再分润，以下是我自己带单收益分润的一些屏幕截图：

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2。子帐户交易，是一项合规交易，规避了到劵商处考试，以及保证金五十万至少20天的规定，因此，每人都可以以较低的门槛进入期权交易的世界。杠杆交易，以小博大。
3。50ETF期权是上海证券交易所的合法交易品种。最近几年！得到了国家发展的大力支持，标的是510050（基金50ETF），具有杠杆属性和期权4个方向的交易属性：涨，跌，不涨，不跌
4。1张50ETF期权相当于1/30手的IH股指期货。相当于是迷你股指期货的交易，反之，1手IH=30张50ETF期权。同解，1手IH=10手A50.趋势交易中，A50，50ETF期权和IH的走势相似度超过90％，两者都是股指期货和期权交易爱好者的最佳选择。
5，期权的知识非常复杂。新手很难在短时间内掌握，它将在于实战中才能慢慢逐渐熟悉。只需向老师做单zhuan钱即可。盘中开平点位都会有一个清晰明确的提示！
6。我们团队做行情分析是分工的，使用波动理论技法进行波段交易，持仓普遍是1至2周，平常1张期权（卖权）的利润通常在300元到1000元之间，看大小行情，止损1张约300元上下
7。建议你的帐户充值至少2W以上，5000元可做1张（卖方）1w做2张，2w做4张期权，以此类推，最好交易双数的张数，因为我们分两批建仓和平仓。
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8。我们实时进行50期权喊单，并做出最佳的期权交易投资组合策略。
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期权的一些免费交易技巧和风险控制策略（最高绝密！），请务必先阅读这些绝密和策略，然后遵守或遵循顺序，不然天天都有小白新手问题。
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2。36节波浪理论课程系列
3。24节波段实战交易教学（期权策略战法）
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-原始作者，A波浪理论A罗luo，请尊重原著，转载请注明出处！

预算交易基本策略
1：买入看涨预算的风险和收益关系是（）。
[‘最大损失有限，最大收益无限'， ‘最大损失有限，最大收益有限'， ‘最大损失无限，最大收益无限'， ‘最大损失无限，最大收益有限']

2：客户以0。5美元的价格卖出执行为为3。35美元／蒲式耳的玉米看涨期货预算，他可以通过（）方式来了结预算交易。
[‘卖出执行价格为3。35美元／蒲式耳的玉米看跌期货预算'， ‘买入执行价格为3。55元元元的玉米看涨期货预算'， ‘买入执行价格为3。35美元／蒲式耳的玉米看涨期货预算'， ‘卖出执行价格为3。55元元的玉米看涨期货预算']
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3：中国某大豆进口他在5月份即将从子国进口大豆，为了防止价格上涨，2月10日该进口inconnu在CBOT买入40手执行价格为660美分/浦式耳，5月大豆的看涨预算，权利金为10美分，当时CBOT5月大豆的期货价格为640美分。到了5月份，当期货价格涨到（）时，该进口inconnu达到盈亏平衡点。

[‘640'， ‘650' ‘670' ‘680'

4：关于预算交易基本策略的说法，不正确的有（）。
[‘买进看涨预算拨款所面临的最大可能替代是权利金，可能获得的盈利是无限的”， ‘买进看跌预算案的盈亏平衡点的标的物物等于执行价格加权利金'， ‘卖出看涨预算所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的的突破是无限的'， ‘卖出看跌预算投资所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的的突破是无限的']
5：某投资者在2月份以500点的权利金买入单执行价格为20,000点的5个月恒指看涨预算，同时，他又以300点的权利金买入一张执行价格为20000点的5月恒指看跌支出，则两份预算的的盈亏平衡点分别为（）。
[‘20500点'， ‘20300点' ‘19700点' ‘19500点']

6：当某投资者通过买入预算对现货多头持仓进行套保，且投资者的风险承受能力持续时间，他准（）。
[‘买入看涨预算，选择执行价格较高的合约'， ‘买入看跌预算案，选择执行价格较高的合约'， ‘买入看涨预算，选择执行价格最高的合约'， ‘买入看跌预算案，选择执行价格定价的合约']

7：当买入看跌预算对标的资产进行套期保值时，设买入预算为时标的资产价格为S0，预算到期时标的资产价格为ST，预算执行价格为K，看跌预算案权利金为P，则预算到期到期时，关于预算与标的的资产组合的盈余亏损以下陈述中错误的是（）。
[‘可能的最大可能为S0 + P-K'， ‘当ST≤K时，将产生最大的利润”， ‘盈亏平衡点发生在ST = K + P'， ‘当ST≥K时，组合的盈亏总比标的资产少P']

8：一家贸易公司买入钴大豆，4个月后到货，在对市场方向没有明确的判断的情况下，是否可以选择最佳预算预算合约进行套期保值？
[‘买入4月期的看涨预算'， ‘买入3月期的看跌预算'， ‘买入4月期的看跌预算'， ‘买入5月期的看跌预算']

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9：如果预算合约的的标的，期货合约的的波动性导电，那么为了降低风险，投资者最好是（）。
[‘买入看涨预算'， ‘卖出看涨预算'， ‘买入看跌预算'， ‘卖出看跌预算'

10：根据平价原理，以下操作中，（）获得稳定的无风险收益。
[‘做多标的资产，买入看涨预算，卖出相同执行价格的看跌预算'， ‘做空标的资产，卖出看涨预算，买入相同执行价格的看跌预算'， ‘做多标的资产，卖出看涨预算，买入相同执行价格的看跌预算'， ‘做空标的资产，买入看涨预算，卖出相同执行价格的看跌预算。
['只有未来价格波动才能达到盈利”， ‘合成宽跨式预算组合的成本 “只有未来价格波动才能稳定盈利”， ‘组合中的两种预算的执行价格不同']

11投资者在3月20日以320点的权利金，购买一张执行价格为13900点的恒生指数看涨支出，同时又以150点的权利金购买同样执行价格的恒生指数看跌预算。也就是是该投资者做了一个跨式套利。那么该套利组合的盈亏平衡点。
12某投资者在5月份买入l部分执行价格为9000点的7月份恒指看涨支出，权利金为200点，同时又买入1份执行价格为9000点的7个月恒指看跌预算案，权利金为100点。在预算到期时（）。
[‘若恒指为9200点，该投资者损失l00点'， ‘若恒指为9300点，该投资者位于盈亏平衡点'， ‘若恒指为9100点，该投资者位于盈亏平衡点'， ‘若恒指为9000点，该投资者损失300点']

13：大概6月份，豆油期货价格为5300元/吨，某投机inconnu预测最近豆油价格有上涨的趋势，因此决定以110元/吨的价格买进执行价格为5300元10月份豆油看跌合约合约，同时以170元的价格卖出执行价格为5400元相同的终止日的豆油看跌支出。则最大利润和最大可能减少分别为（）。
[‘最大利润为60元'， ‘最大利润为50元'， ‘最大突破为40元'， ‘最大瑕疵为30元']

14当标的资产价格S = 10000，若假设e-rt等于0。98，根据上下边界套利原理，下列存在套利机会的看涨预算有（）。
[‘执行价格为8000，权利金为2150的看涨预算'， ‘执行价格为8500，权利金为1650的看涨预算'， ‘执行价格为9000，权利金为1150的看涨预算'， ‘执行价格为9500，权利金为700的看涨预算']

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15当某投资者通过买入看跌预算对现货多头持仓进行套期保值，关于预算预算合约执行价格的选择的规定正确的是（）。
['执行价格最低的预算的补充，现货减少时间损失负担，现货增长时收益增长'， ‘选择执行价格最低的预算的补充，现货减少时损耗减少，现货增长时收益增加的”， ‘选择执行价格较高的补充预算，现货减少时间损失负担，现货增长时收益增长”， ‘选择执行价格较高的预算，现货减少时损耗减少，现货增长时收益增加。

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