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1。双向交易
这些年来，中国个股市场没有卖空机制。在牛市中大家都开心但是在大熊市中个人股权投资者无能为力。在列出单个股票期权后，一切变得更加自由，因为？一个可以很短。做空是企业管理的选择。不以某种资产看涨的策略中的所有交易都可以称为做空。如果预计ABC的某个库存会下降，然后，投资者可以选择购买看跌期权，您也可以选择出售看涨期权，在减少股票的过程中赚取收益。对于个人投资者而言，这是一种极大的战略解放。
2。杠杆作用
除了简短之外有了选项，个别股票和股指也将迎来微利时代，期权给投资者带来了“一点好处”？t，大获全胜的可能性。
为什么会有杠杆作用？期权的杠杆作用并非来自像期货交易这样的保证金系统。期权的杠杆效应，这意味着期权合约价格的百分比变化与基础资产价格的百分比变化相比具有相当大的放大作用。
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例如，2014年10月6日恒生指数有升跌吗？于23315起。04，它于10月27日收于23143。二十三，它在20天内从0下降。七％。这段期间恒生指数期权的表现如何？2014年10月6日，恒生指数期权1410C23400（于2014年10月到期价格为23，400点的看涨期权）是否符合规定？得分343分，它于10月27日在72小时关闭，在20天之内下跌了79％，期权的杠杆作用一目了然？他。
需要提醒投资者的是，是杠杆是一把双刃剑。投资者可以从中受益，他也可能遭受巨大损失。
3。不平等的权利和义务
期权合约的买方向卖方支付一定的权利金后，他已获得在约定的时间范围内以约定的价格从卖方购买或出售一定数量的基础资产的权利，卖方有义务履行，换一种说法，卖方获得版税后，他有义务向买方出售或购买基础资产，当买方要求行使期权时，卖方必须履行合同。好？r，期权的购买者不必选择在到期时行使期权。买方可以放弃这项运动，它也可以在过期之前出售。为了避免卖方的履约义务，您可以在到期前购买承保范围。
4。利益和风险不平等
当标的资产的市场价格发生变化，从而有利于买方时，买家可以获得巨大的利益，卖方将蒙受巨大损失；当基础资产的市场价格相对于买方变化时，买方可以放弃这项运动，买方的最大损失（即卖方的最大利润）等于溢价。所以，在期权交易中，特许权使用费是买方的最大损失。收入潜力巨大；卖方最大的收入是特许权使用费，潜在的损失是巨大的。
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5，独特的非线性损益结构
期权交易的非线性损益状态与股票和期货等线性交易的损益状态有根本的不同。阅读本书的第二章后，了解基本期权交易策略后，读者会清楚地了解，期权交易者的损益不会随着基础资产的价格线性变化。到期的最大损益表是一条虚线，不是直线。关于期权的非线性结果的结构，它在风险管理和证券投资方面具有明显的优势。多亏各种选项的结合，期权和其他投资工具，例如股票，义务，期货合约等等，投资者可以建立具有不同风险和回报特征的投资组合，甚至一个？私人定制？可以实现风险回报特征。
6。期权价格的构成
有期权交易，会有期权价格，期权的价格通常称为？保费？要么？期权费？。溢价是期权交易过程中的唯一变量，期权合约的其他要素（例如：合约目标，执行价格合约月份交易时间截止日期，运输方式，等等）均已在合同中预定义。是标准化的期权的价格是由交易员根据证券交易所的交易产生的。
期权价格主要由两部分组成：内在价值和时间价值。
1。内在价值
内在价值是指买方立即行使权利时可获得的总利润。根据期权的行使价与其底层证券的实时价格之间的关系，期权可以分为实值期权，超值期权和均等期权。
（1）实值期权
当看涨期权行使价低于当时的基础价格时，或者，当看跌期权的行使价高于当时的基础价格时，此选项是真实选项。如果该选项是真实选项，内在价值是积极的。
（2）自费选项
当看涨期权的行使价高于当时的基础价格时，或者，当看跌期权的行使价低于当时的标的价格时，此选项是当然的选项。如果该选项是超值选项，固有值为零。
（3）价格合理
当看涨期权的行使价等于底层证券的当前价格时，或者，当看跌期权的行使价等于当时标的物的价格时，此选项是一个值选项。如果该选项是值选项，固有值为零。
2。时间值
期权价格去除了期权的内在价值，其余部分是选项的时间值。该选项从到期日期开始的时间越长，受试者的价格更有可能发生重大变化，期权购买者是否更有可能从行使中获利？ant选项。
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与短期期权相比，期权购买者为长期期权支付更高的权利金。
请注意，保费与到期时间之间的关系如图1-1所示。这不是简单的多重关系吗？这是一种非线性关系。随着到期日期的临近，该选项的时间值减小得更快，该选项到期后，时间值为零。
作者认为，期权的时间价值反映了期权有效期内的时间风险和价格波动风险。如果您确定要执行或不执行此义务，然后，该选项的时间值为零。
3。实值期权之间的价格差，超值期权和固定期权
实值期权之间的价格差异，注销的选项和固定的选项如表1-4所示。自付费用和固定期权的内在值为零，期权到期时的时间值为零。
七。影响因素？以期权价格
影响期权价格的六个主要因素。这是基础资产的市场价格，期权的行使价，期权的有效期，相关资产的波动性，无风险利率和相关资产的收益率，等等这些因素通过影响期权的内在价值和时间价值来影响期权的价格。
1。标的资产的市场价格和期权行使价
通话选项一旦执行，收益等于标的资产的市场价格与执行价格之差。因此，标的资产的价格越高，执行价格越低，看涨期权的价格越高。
看跌期权一旦执行，回报等于标的资产的执行价格与市场价格之差。因此，标的资产的价格越低，执行价格越高看跌期权的价格越高。
2。期权的有效期
对于美式期权，它可以在有效期内的任何时间执行，因此，有效期越长，选项越成为真实价值，此外，有效期较长的选项包括执行有效期较短的选项的所有选项。因此，有效期越长，期权的价格越高。
对于欧洲选项,它只能在合同结束时执行，有效期长的期权不一定包含所有有效期短的期权。这使欧洲期权的有效期与期权价格之间的关系变得复杂。但，在正常情况下，该选项有效的时间越长，有关标的资产价格的不确定性越大，短期损失的风险越大。因此，即使是欧洲期权，在其他条件不变的情况下，有效期越长，期权价格也更高。换一种说法，期权的边际时间值为正。
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