交易系统是艺术科学化的体现
人类发展的历史上，艺术一直是和科学并列的一个领域。但随着对人本身视觉听觉本质的了解不断加深，自19世纪以来，传统的绘画，已经逐渐被摄影和图像处理技术替代了，而20世纪后期，连音乐这个传统中完全属于艺术的领域，也都在逐步被部分科学化。
艺术的部分科学化，其实就是对于人进行艺术创作的一些技术过程进行科学定义和使用机器来重现。
在今天，艺术创作中很多工作都逐渐被数字化电脑化后，做为一个现代艺术家，利用各种先进的软件，他基本可以摆脱最耗时的技术工作，实际上已成为一个管理者：只需要做艺术创作的策划，而具体事务都转为由计算机来完成。这比起传统的艺术创作，优势是很明显的：不必花很多时间在练习技巧上，站的高看的远，可以集中精力创作优良的产品，并且很容易批量生产。
交易既然是科学和艺术的结合，现在也在逐步走向这个方向。下单买卖，在历史数据中大量测试以验证自己的看法，寻找大批数据中具有统计优势的某种策略，如此大量的工作，仅靠手工是难以应付的。同时，如果交易者学到了一个交易方法，比方说123法则、2B、或者三重滤网法则，那么如果他能将其准确地程序化，自然就可以测试一下这种方法用在大量历史数据上是否可行，而不需要拿真金白银去市场上试验半年。其实实盘试验半年就等效于半年后拿这半年的历史数据验证一下，而由于人在实战中受到各种心理因素的干扰，实盘测试效果肯定会不如机器毫无差错机械测试的效果。
使用交易系统以后，交易者的努力方向就完全不同了。他不再是在市场上随着价格起伏预期未来的行情、和自己的人性弱点搏斗，而是集中精力去寻找和测试对自己有利的、具有坚实哲学基础的交易系统，从而指挥交易系统去调度资金执行自己的意图。如果说资金是士兵，一套交易系统就是一个将领，而交易者就成为元帅。
不必花很多时间在验证看法上，可以腾出时间来研究市场，开发好的交易对策。获利最终起作用的是交易策略和哲学。具体的交易，买进卖出，枯燥乏味，有不少还是亏损，劳神费力，还是交给不知疲倦、没有感情波动的计算机去做好了。
系统交易最重要的一点是将每一个因素置于“系统”之下，没有哪个因素是最重要的，系统交易也可以说是一种艺术。而止损是更高水平的艺术，止损的具体操作应该加进自己的市场感觉和临场发挥，每一个人的每一次操作都应该有不同的特点和风格，当然，是在掌握以上所说的止损理念和止损原则的基础上，是进一步高层次的境界追求实在理性指导之下的市场感觉，这就有点象象审美象艺术，审美就是这样，不仅需要理性做基础，更需要有敏锐的感性。它不同于数学，数学就是纯理性推理，一个公式推出另一个公式。其实，期货是艺术而不是科学，如果你把期货当科学的话，那你可持这种观念做一个很好的期货理论家和评论家。如果你想做一个优秀的操盘手，你必须把它当成艺术，而且从中感受的艺术的魅力和你的天才你的个性。
交易系统相当于战士手中的武器，自然是威力越大越好。
在市面上，各类交易软件，交易系统比比皆是，当然效果也有好有坏，在交易软件或者是交易思路的选择上，需要把握好以下几点即可：
1、简单原则：
价格瞬息万变，纷繁复杂，如果用一套复杂的系统去描述复杂的市场只能适得其反，而且也不利于投资者及时作出快速有效的反应。用一套简单、精确而且高效的行为模式去描述市场，才能不被表面的大量随机因素所蒙蔽。
2、无谓的过渡优化：
多数人总是试图找出完美卓越的交易系统和方法，其实这是一种近乎于单纯的想法，市场的价格变化包含着大量的随机因素，甚至包括人的心理因素，是呈现一种非线性的市场，纷繁复杂，而交易系统是线性的，只能捕捉市场中规律性的一面，这就足够了，过度的优化对收益没有什么作用。
3、捕捉规律性：
市场的运行实际上非常简单，只有三个方向：上涨、下跌、横盘，对于上涨和下跌，很容易进行描述，但市场大多数时间是处在横盘状态，如何虑掉横盘，在横盘的时候不做单，或者想办法做到横盘的时候不亏钱或者少亏钱，一旦出现趋势，获利就成为必然了。
一个没有观点的交易员是优秀的交易员
交易员的两个天生特征:
一,贪婪
所有投机者的本质特征:贪婪!! 没有人会承认自己贪婪,过贪的总是别人!
然而在交易的背景中,贪婪只是一个很普通的字眼.不论交易员如何成功,他们永远不会满足!!这也是他们每天辛勤工作的原动力。
虽然贪婪是交易员寻求可获利交易系统的主要因素,但也是使他无法追随系统的主要原因!!在一个真空的环境下从事交易是很困难的，杰出的交易员往往将自己完全隔绝于对其交易产生不当影响的因素之外.纯技术派不看报纸或新闻,因为他们害怕在潜意识中会被影响。
贪婪造成欺骗的第二种方式是过份确定我们的系统信号会大赚特赚.这点很危险!!因为我们对于好信号和坏信号的认知本能往往是错的.系统最近表现良好,交易员往往会提升该系统的交易水平.这是一条自败之路!!拥有机械化交易系统的目的就是要排除所有的情绪性的决策.因此,当你追随交易系统时,不要向你所希望排除的毒药屈服!!!
二,恐惧--对失败和输钱的恐惧!
所有投机者的人性特征:恐惧--对失败和输钱的恐惧!!每个人都渴望自己能赢，同时更恐惧自己会输。
系统交易员会因为相同的情绪和暂时放弃系统而丢掉他们的猎物。永远不变的是,你错过的交易信号都是获利的!
不要受情绪的干扰.你需要偶然的大利润去抵消许多小笔的损失!
做系统交易时,最致命的恐惧是害怕系统最后会亏损而非获利.这种恐惧经常发生在系统连续亏损期间!
中国有这样的古训：凡事预则立，不预则废。中国还有这么一句谚语：早知三天事， 富贵一万年。这是人们在长期的生活和斗争中总结出来的经验，它充分说明了预测或预期的 重要性以及预测或预期正确后会有丰厚的回报。
古代人们为了争夺财富、女人、土地，各部落、种族、国家间总是战争频仍,为了回避被消灭的风险，人们在进化过程中逐步形成预测的习惯。研究表明，经过长期进化，人的大脑神经系统已经形成了一个具有“预测瘾"的结构，这种结构同心脏要跳动、肺部要张合一 样，是人们生理需求的一部分。到现代社会，战争少了，却有了股票、期货、外汇市场，在这些遍布风险与机遇的市场中，人们往往会忽视风险，为了获取巨大的潜在利润，人们的预测瘾被狠狠地放大了。
我们生活的环境中很多事物的变化是可以预测的，如天文学家可以计算出下一次日食月 食出现的准确时间，上下班的人们知道每天大体上什么时间路上堵塞最厉害，行贿老手知道 在什么时间什么地方“巧遇"官家等等，这些可以被预测的事都被人们利用来为自己服务了 。也就是说，人们可以利用某些可被预测的事来为自己谋取利益。这样一来，人们会想当然地希望能够预测股市的变化，轻轻松松地获取大量的财富。
有这样的愿望没有错，所有的人都会梦想着拥有财富以及财富带给人的自由和尊严，可以说预测是人类的梦想！可惜，对于股市是混沌系统，也就是非线性动力学系统的认定彻底地粉碎了这种梦想。
混沌系统具有三个关键要素：一是对初始条件的敏感依赖性；二是临界水平，这里是非线性事件的发生点；三是分形维，它表明有序和无序的统一。混沌系统经常是自反馈系统， 出来的东西会回去经过变换再出来，循环往复，没完没了，任何初始值的微小差别都会按指数放大，因此导致系统内在地不可长期预测。
著名的诺贝尔奖得主、耗散理论创始人普里高津（学派）认为：一个足够复杂的不稳定系统的确定性演化可等效于不可预测的概率过程，这就是所谓的马尔可夫过程。这个说法通俗易懂，对于足够复杂的从来都不稳定的股市来说，其确定性演化就是不可预测的概率过程。
混沌系统的规律是普适的，对于与股市联系最紧密的莫过于宏观经济了 ，宏观经济系统是一个比股市更加复杂的混沌系统，根据同样的道理，对于宏观经济，同样不可做长期预测。
每年年底各路所谓的经济学家、投资银行纷纷在媒体抛头露面，发表他们对来年经济的预测结果。不明就里的人们还以为这些人有多大的学问，殊不知这些人可能自己都不知道自己是怎么预测经济的，反正说错了既不需要上税，也没有人来追究责任。
即便如美联储主席格林斯潘这样掌握大量信息的人在经济的转折关头都不能作出有效的预测，华尔街和作为公司性国家的美国已经开始解散它们的经济学部门，而我们国家的一些所谓的著名的经济学家却特别热衷于预测，更可悲的是我们纳税人竟然还要掏腰包养活一个叫做“某某经济预测部"的国家机关部门。
经济学家可能是所有学者中获得经济利益和公众关注最多的群体之一，经济学家应该多为社会的整体进步着想，而不应该像电视明星一样
热衷于抛头露面，哗众取宠。所以，我建议经济学家们别再闹笑话了，现在全世界都知道经济预测往往会成为笑柄,“被证明有娱乐作用——但没有什么用"，一种更精辟的说法是“经济学家一预测，上帝就发笑"。
对股市的预测笑话更多。投资者可以回忆一下2001年牛市尚未结束时是哪些人和机构在 喊2600点、3100点，又是哪些人和机构在2002年股市疯狂下跌时喊叫1000点、700点？那些还躺在书店里的印刷精美的机构研究报告里白纸黑字地写着他们对来年股市波动点位的预测 ，如果你现在仔细看看，相信你再也不会相信那些鬼话了！
科学证明，股市是不可能被长期预测的。很多人孜孜不倦地钻研股市，希望能够对股市 作出准确的预测，在自己没有成功时还以为是自己工作不够努力，水平不够高，还以为世上 真有高人能够准确地预测股市，这种人是典型的“在大海中航行而行错了方向的人"，除了精神可佳，实无可取之处。现在好了，科学的结论有了，任何人都没有必要再去为股市未来会到哪里费心了。如果硬是有人要去搞什么预测，我只能引用古人 说的话来说一句：“知其不可为而为之是为不智"。
所以，华尔街有句名言说：“一个好的操盘手是一个没有观点的操盘手。"这句话的意思是说：一个真正成功的投资者在投资过程中不事先假定股市应该朝哪个方向走，也就是不做预测，而是让股市告诉他股市会走到何处，他只是对股市的走势做出反应而已，他不必设法证明自己的观点是正确的。
更有聪明如索罗斯的，认识到证券市场是不可预测的，干脆借鉴量子理论的“量子测不准原理"，将自己创立的基金取名为量子基金。
投资者不必去解释股市，不必去寻找股市涨跌的动因，不要对股市做长期预测，这些结论都来自于混沌理论。
看来混沌理论正在无情地颠覆我们关于世界如何运作的舒适假定，混沌理论看起来似乎并不友善，它要将我们带向何方？
您以前可能百分之九十九的时间都用在解释股市、寻找动因、预测股市上。现在，混沌理论告诉您不必做这些无用功了，您应该花大量的时间去寻找股市内在的秩序或曰规律，如果您找到了哪怕是一点点的规律，都要恭喜您了。
我们的结论是，你不必去解释市场过去的为什么，也不必要预测市场将来会是什么，但是你必须知道你现在该干什么！
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