【Deribit期权市场播报】1223—打针

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Greeks   2020-12-26 23:05   7893   0






【每日简评】
今天比特币走了一个强力的打针行情,一个小时暴跌700美元后强势拉回24000美元,不得不说美国交易者真是给力,一到美国交易时间市场立刻全面上涨。与此同时,市场情绪也被带动起来,交易更加活跃。






【综合成交数据】










【BTC期权
BTC历史波动率
10d 70%  
30d 73%
90d 56%
1Y   80%

【期权成交量】
期权成交量4.6亿美元,同时持仓量再创新高,目前为54亿美元。

【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日 :1m 89.1%, 3m 90.2%, 6m 87.5%
12/22 :1m 82.8%, 3m 88.5%, 6m 84.4%
各期限期权IV均有明显的上升,今天的打针行情让整个市场情绪都有巨大波动。中等期限的期权上升幅度反而不及其他期限,总的来看目前市场定价比较接近。





【Option Flows】
从Option Flows数据看,卖出看跌的交易力量比较强,但是实际上各个方向差别不大。





【期权持仓分布】
年底名义持仓8.55万币,一月底名义持仓5.46万币。年底到期持仓量变化不大,即将进入交割。







【ETH期权】
ETH历史波动率
10d 72%  
30d 86%
90d 74%
1Y  104%
以太坊今日期权成交量0.44亿美元,持仓量9.31亿美元,以太坊持仓量同样在再创新高。

【IV】
各标准化期限IV:
今日  :1m 88%,3m 94%,6m 94%
12/22 :1m 87%,3m 91%,6m 89%
以太坊的期限结构和比特币实际区别仍然很大。以太坊以往的各期限IV更平,今天的波动也没有拉起,现在做一些操作还来得及。





【Option Flows】
从Option Flows数据看,各个方向比较均衡。





【期权持仓分布】
以太坊年底持仓67.3万ETH,3月到期大约是25.9万ETH。




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