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-原始作者，A波浪理论A罗luo，请尊重原著，转载请注明出处！

期权的价格称为？溢价？（高级）。无论标的股票的表现如何，期权买方的损失将不大于最初为合同支付的权利金。这让投资者可以控制吗？量化他们承担的风险。在此之前，期权的卖方？取消买方的保费，作为交换，合同执行后，必须承担接受转让的风险。
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符合合同的标准化条件，所有选项在特定日期被取消，这个日期称为“到期日期”（expiration）日期）。对于列出的传统选项，从列出选项的第一天开始，这可能是九个月之内。更多，还有一份带有合同到期日期的长期期权合同，可以从期权清单开始长达三年。它被称为LEAPS（长期普通股预期证券）。美式期权（交易最多的期权）和欧式期权在合同到期和期权行使方面有不同的规定。在购买之日至合同到期之日之间的任何时间都可以行使美国期权。在此之前，欧洲期权（主要是现金结算的期权）只能在合约到期日之前的特定日期行使。
如果您希望某只股票的价格朝某个方向移动，然后，在指定时期内以预定价格买卖此股份的权利，可以为您提供有吸引力的投资机会。购买什么样的选择，这取决于您对库存趋势的看法是正面（多头）还是负面（空头）。如果您对股票的发展持肯定态度，购买看涨期权会造成一种情况，即风险仅占市场价值的一小部分，分享股市上涨时的潜在获利机会。在此之前，如果您预期下降趋势，购买看跌期权可以让您，在不限制获利可能性的情况下，保护股市下跌的风险。通过购买期权，您可以根据市场预测确定特定的交易头寸。这两个收获，也限制了风险，保护你自己。
从7月50日起购买XYZ看涨期权给您权利，在7月合同到期之前的任何时候，以每股50美元的价格，购买100股XYZ普通股。当标的股票价格上涨时，以固定价格购买股票的权利变得特别有价值。
相似示例的盈利能力取决于财务状况？到期日之前剩余时间会影响保费的保险费。记得，当期权接近其合约到期日时，其时间值急剧减小。您想拥有股票吗？这也会影响您的决定。
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如果XYZ股票的价格跌至$ 45，期权费下降到⁷/₈，您可以出售您的期权，部分抵消您支付的保费。其他，此选项将无效，您的损失将是全部350美元的权利金。在大多数情况下，期权的损失小于您直接购买或出售标的股票的损失。在此处给出的示例中，这是262。50美元超过500美元。
为了利用股价下跌的优势，卖空期权比空头股票更具吸引力。购买看跌期权时，你知道你的风险风险是预先确定的。您最大的损失是公司？购买此选项。如果您的库存不足，在价格上涨的情况下，您的潜在损失是无限的。
买入看跌期权的另一个好处是，您在买入看跌期权时已经用现金支付了购买价。要被发现，您必须有一个保证金账户，如果有保证金要求缩短订单，可以强迫自己提前平仓，虽然头寸仍然有利可图。作为看跌期权的买方，只要合同到期之前您仍然可以保持自己的位置而不会增加任何风险。
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如果期权持有人决定不采取行动，使用此策略的最大浪费是合作？总看跌期权。换一种说法，400美元。相似示例的盈利能力取决于财务状况？到期日之前剩余时间会影响保费的保险费。记得，当期权接近其合约到期日时，时间值值）急剧下降。
如果XYZ股价为$ 55，期权费下跌至1¹/₂，您的选择不合时宜。您仍然可以以150美元的价格出售期权，部分抵消您最初支付的保费。在大多数情况下，的合作？该策略不仅要损失您在XYZ中的直接空头头寸，还要购买看跌期权。在这个例子中是$ 250到$ 500。
这种策略使您可以利用较低的价格波动，同时，价格上涨后损失将限于特许权使用费的范围。
期权使您可以参与价格变动，而无需准备直接购买股票所需的大量资本。期权也可以用来对冲某个股票头寸。以比当前市场价格更优惠的价格收购或出售股票，要么，在出售期权的情况下，赚取版税收入。
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