期权模拟策略～沪深300及上证50震荡盈利

ETF组合及期权策略2020.12.19整体来看，大小盘指数延续分化走势。市场资金继续抱团确定性板块，赚钱效应一般。当前市场情绪依旧谨慎，预计短线市场将延续弱势整固走势。中期继续关注沪深300和上证50震荡中出现的投资机会，市场长期慢牛格局不变。ETF组合（维持2020.11.14策略不变） (1)ETF投资组合仓位分配：300ETF（代码510300）占50%仓位， 50ETF（代码510050）占25%仓位，新经济ETF（代码159822）占25%仓位，投资有风险，建议仅供参考。

（2）期权策略（A期权基础追求月2％收益，B期权激进追求月6％收益，根据自己的风险承受能力选择A或者B）

（3）期权调整仓位建议。
（A）12月21日：模拟基础策略，基础策略平仓卖出的50ETF沽12月3300合约3张，平仓卖出的50ETF沽12月3400合约3张；
模拟基础策略建议，每10万模拟资金，持有原来卖出50ETF沽2021年1月3300合约3张，卖出50ETF认沽2021年1月3400合约3张；模拟策略仅供参考。12月24日，每10万模拟资金新开仓卖出50ETF沽2021年2月3300合约3张，卖出50ETF认沽2021年2月3400合约3张；模拟策略仅供参考。

(B) 12月21日：期权模拟策略，激进策略平仓卖出的50ETF沽12月3300合约3张，平仓卖出的50ETF沽12月3400合约3张；
激进策略建议，每10万模拟资金，持有原来卖出50ETF沽2021年1月3300合约3张，卖出50ETF沽2021年1月3400合约3张；模拟策略仅供参考。12月24日，每10万模拟资金新开仓卖出50ETF沽2021年2月3300合约3张，卖出50ETF认沽2021年2月3400合约3张；模拟策略仅供参考。

免责声明

本文内容基于证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。