2020年12月11日-白糖期权日报

【期权日报解读】
白糖期货2105合约，12月10日盘价格收于5015元/吨。
白糖期权当日全部合约总成交量为2.6万手，持仓量9.9万手。白糖看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.96，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.87。白糖主力平值看涨期权合约隐含波动率为10.95%，看跌期权合约隐含波动率为15.23%。当前白糖20日历史波动率为11.68%。
策略推荐：推荐买入SR105-P-5000，卖出SR105-P-4900 (仅供参考)