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IF2012合约17日收盘5029.8IF2012合约18日收盘价4997.2IO2012-P-5000合约盘中一度从-85%涨到+60%![]()
我们从分时走势可以看出:现货指数横盘震荡直到13:03分才开始下跌,因为是末日期权,时间价值加速损耗,所以认沽期权在13:03分之前单边下跌,直到标的物开始下跌,这时IO2012-P-5000期权从轻微虚值变成了实值.合约价格快速拉起.区间价格从1.4到18.0.用时24分钟,区间涨幅1085%,区间成交量2233张.
股指期权合约的交易成本大概在18元/张(双向收取)如果最低价1.4购买的,你至少要1.76卖出才能不亏.那么我们假设最低1.4那根k线的87张合约里面我们购买了40张.共花费140*40=5600元.我们在15元全部抛掉,那么我们的获利为1500*40-(1.4*40)-(18*2*40)=52960.接近十倍的盈利.但同时我们也要看到.除了IO2012-P-5000合约,其他虚值合约价格都跌倒了0.2.等于归零.如何把握末日期权的价格波动?合约选择上一定要注意.如果你在13:03分选择了IO2012-P-4950合约,那么能保本出来就不错了,如果选择比IO2012-P-4950合约更虚值的合约,那么只有归零.
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