期权投资日记2020.12.17

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【期权收益图】

图示说明：
★此图为净值净资产曲线，以2020年4月7日期权净资产为基础日净资产，每日记录净值变化和净资产变化。净值=当天收盘后净资产÷2020年4月7日收盘净资产，仅供投资者参考。
★今日变化：当日盈亏50941.8 元最新净值：1.4064
★今日变化原因为：
1. 卖出宽跨策略盈利
2. 卖方做多头寸盈利

【整体说明】
上证50ETF早盘震荡后突破上行，午后继续震荡攀升，今日收涨，50ETF整体震荡攀升，延续本周上涨趋势。50ETF盘中最高3.540元，最低3.482，收盘价格3.537元，50ETF涨1.58%，持仓策略delta中性偏多做出微调，持续delta偏多。

【持仓策略】(delta偏多)
1. 宽跨策略（调整）
持有1月跨式策略，卖出3500——3700；

2. 做多比例价差：牛市价差+卖认购虚值保护（已平仓）

3. 卖方做多
持有12月卖出认沽3450和3500
【行情应对】
因市场变化不确定，采取固定模式调整应对可能造成亏损，行情应对不再公布。

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