“股指期权波动率指数的Python模型” 会议直播培训来啦！

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7月9号（本周四）15:30-17:00，由宏源期货量化交易服务部主办、vn.py创始人陈晓优先生主讲的“股指期权波动率指数的Python模型”培训会即将开讲！在朋友圈牛市消息满天飞的时刻，我们坚守专业培训！为什么？无论牛熊，长期来看能够赚钱的始终是有持续进化能力的专业投资者！

今年的线上培训，我们都是精心策划，干货满满：第一个系列培训致力于为投资者朋友展现一个完整的量化交易框架与重要组成部分，如第一次的“CTA策略开发”、第二次的“期权波动率交易”、第三次的“价差交易”等，让大家有了全景的认识后，我们又开启了一个新的系列培训——量化交易策略精讲系列，首场为6月8日举办的“股指期货经典策略—R-Breaker详解”，第二场为6月14日举办的“网格交易策略的应用-以国债期货为案例”，第三场为6月23日举办的“基于Python实现股指期货CTA策略交易”，在细分领域不断深入挖掘。此次培训作为量化交易策略精讲系列的第四场，我们针对期权波动率尤其是vix指数的计算和应用，为大家研判交易机会提供新的洞见力。

在广大投资者朋友的厚爱下，我们的培训频率有所加快，但是质量始终“杠杠的”。“海内存知己，天涯若比邻”，金融交易是残酷的行业，很多成熟的交易者都关心“活下去”的问题，而大多数初学者都关心“暴富”的事情，每多一个人听了我们的培训，就会少一个人被“黑嘴”忽悠，这或许是我们培训的重大意义。如果您想最后成为金融交易的赢家，那么最终起决定作用的还是您自己，但我们是您成功之路上的最佳合作伙伴，选择我们，没错！
想参加此次直播培训的朋友，请扫描下方第2个二维码，加工作人员微信，咨询获取本次会议的会议直播链接及参会密码。

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若您希望快速、系统的入门CTA策略或者期权交易，我们还是力荐您认真学习下《vn.py全实战进阶》系列在线课程。为落实部门愿景，不断提升我部投资者的专业水平，我们特别策划了“开户送课”活动，想要免费获取上述课程的朋友请扫描下方第1个二维码关注PythonQuant公众号，并后台回复"开户送课”，咨询办理送课事宜。

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