【市场基本面】消息面梳理:1、中国的新冠疫苗研发已经进入冲刺阶段,目前有5个疫苗进行Ⅲ期临床试验;2、嫦娥五号探测器圆满完成我国首次月球采样返回任务;3、商务部表示中方已经启动对区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的国内核准程序,预计2021年五月底或者六月初就会批准;4、2020年版市场准入负面清单出炉,比2019年版清单减少8项;5、乘联会:12月前两周零售同比增长19%,增速较高;6、工信部就《水泥玻璃行业产能置换实施办法》公开征求意见,文件提出严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目,确有必要新建的,必须制定产能置换方案;7、美国国会领袖据悉接近就规模不到9,000亿美元的纾困法案达成协议;美联储维持利率和资产购买计划不变;道指跌0.15%,纳指涨0.5%创新高。 【两市回顾】周三市场呈现窄幅震荡的格局,早盘沪指高开4点于3371点,创业板高开5点于2764点,开盘以后小幅回落,最低3359点以后稳住反弹,盘中创出大级别低点3325点反弹以来新高的3378点,午后市场红绿盘震荡,最终各大指数涨跌都不大,基本都收于平盘附近。 【标的券50ETF和300ETF】 50ETF ,技术上短线支撑位置3.404,压力位置3.477附近。300ETF技术短线支撑位置 4.887-4.919,压力位置4.954附近。 【今日期权开仓策略】 1、卖跨策略开仓:vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权,同时卖出开仓认购(行权价格3500)卖出开仓认沽(行权价格3400)标的;300ETF期权,同时卖出开仓认购(行权价格5000)卖出开仓认沽(行权价格4900)标的。 2、熊市价差套利策略:买入开仓50ETF认沽12月(行权价格3500)合约,同时卖出开仓50ETF认沽12月(行权价格3400)合约。买入开仓300ETF认沽12月(行权价格5000)合约,同时卖出开仓300ETF认沽12月(行权价格4900)合约。 附20201216日交易策略模拟跟踪
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