中期认购期权的一天价格变化案例

中长期合约认购，剩余96天。平值认购3300期权，价格是0.1364元，虚一3400认购是0.1001元，虚二3500是0.0724，虚三3600是0.0514元；虚四3700是0.0371元，虚五3800是0.0279元，虚六3900是0.0213元。平值期权的隐含波动率是16.60%，深度虚六合约隐波上升为23.53%；当前的统计最近20日历史波动率年化大约是17%。

（第二天，2020.9.19日。50ETF股价昨收盘+2.78%，从3.314涨到3.406元。剩余95天购3300，现在是实一期权，0.2015元，昨日跟随涨幅+45.59%。购3400从虚一变为平值期权，价格是0.1525元，昨日涨幅+51.59%。购3500，涨为0.1136元；购3600，当前是0.0820元；购3700是0.0600元，从虚四变为虚三认购，昨日涨幅+59.15%。
显然，隐含波动率比昨天上升；昨天的平值认购剩余96天，是0.1364元，而今天是0.1525元；平值认购期权波动率从16.60%上升为18.87%。历史波动率也当然上升了，是用昨天的日涨幅+2.78%，替换掉20天前的+0.72%。从日涨幅的μ=0.0075%，σ=1.0044% ；变成μ=0.1105%，σ=1.1728% 。即20日历史波动率从年化16.07%上升为 18.76% 。这里的BS期权定价公式与市场数据吻合的很好啊。）