17年底到20年底，什么都不懂到实现程序化交易期权

本帖最后由黑白控的熊猫于 2020-12-15 08:34 编辑

以前一直潜水白嫖，现在实现程序化时间多了，写点小白文，之前没写过东西，不喜勿喷，有准备入坑的朋友或者在坑里的朋友，有什么问题我都尽量回答。废话不多说，先上程序化交易这段时间的收益图

第一次弄这个，不知道为什么图这么小，勉强能看就行了，大概说下，3月30日开始，到12月24日今天，收益为36.51%。那波回撤主要是因为前面跑的太好，把择时条件（后面会大概聊一下）放宽了，吃了波屎，之后又给调回去了，当时就怕来回吃屎（不该亏的时候亏了，该赚的还没赚）。
大概说下心路历程吧，我本身就是学金融的（在读书期间被14-15牛市教育了），毕业了由于工作需要，领导让我了解一下期权，之前的了解仅限于书本上。然后不用说就知道了，百度将我送到了论坛来，当时就在论坛看了很多关于期权的策略。因为在论坛上接收的很多信息和我在书本上的有偏差，所以就自己做了下回测，当时就用的excel，然后悲惨的来了，手动输入Qvix，人肉搬运，当时不知道这个数据哪里可以直接导出来。！反正最后得到的结果是无脑做就是坑，试了很多。！随着后来的了解，认识才加深，对于所谓的策略（比如什么跨式、领口、备兑、牛熊市啊）都是要基于对未来的预测，没有预测未来走势，直接选一个策略无脑刚，就是要吃屎的。
一开始我研究的主要方向还是预测涨跌，但是我试了很多模型，发现要不就是胜率五五开，要不扣了手续费只有peach，反正就是期望为零（哪怕明显为负也好啊，我可以反着做）。最后将重心换到了波动率上面，立竿见影啊，修改模型，回测，调整参数，回测，然后得到一个自己觉得不错的策略（放心我知道什么是过度拟合）！只要按照策略，未来就是康庄大道了（前提是策略不失效）。但是后面我遇到了人生最大的一个坎，差点就放弃交易了，我发现我会突然的去投机（可能是前几天回撤了几个点，想回本），有时候能赚，但一亏了，杠杆就越放越大，一下亏个2 3 十个点，然后又懊悔不已，特别是发现按照策略，之前的回撤早就回来了，甚至都创新高了。一次，两次，三次同样的错误一直再犯。自己都绝望了，觉得自己不适合交易了。中途省略一万字，机缘巧合，和一个校友（他是真大佬，已经财富自由了）交流，别人就告诉我实现程序化的方法（我之前不是不知道程序化，是期权不给备案），自己学了两个月的Python，自己写代码，反正能跑就行，我又不是做高频的。
以上，很多都是废话，常言道形散意不散，意散，我也没办法，我就是自high一下，所谓独乐乐不如众乐乐。我知道有人会说，这段时间隐波降的厉害，无脑做空波动率也有这个收益（具体有没有我不知道，最近没去做这个回测）。
总结一下，我就是表达一下我的情感，对于期权高手来说，就不用看的，如果你真看到这，那也没办法，主要是对那些即将入坑或还在坑里的朋友，我们可以交流一下。

黑白控的熊猫 · 2020-12-14 21:51:42

我去，一改，把收益图给改没了，还不能再传了

17年底到20年底，什么都不懂到实现程序化交易期权

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