做微笑曲面回归

做微笑曲面回归
8月结束，标的行情不多说了，没大意思，晃来晃去，耐心等方向阶段少卖点跨，就当为后面方向交易做安全垫了。
看下面波动率

10，12，03月份合约波动率均呈现直线状态，深实认购波动率极低。
上图黄颜色是我画的正常波动率微笑。标的如果上行，波动率微笑曲面回归正常，牛叉，或者比例就舒服了。四腿的策略例如“鹰”也可以试试，个人不喜欢，比较麻烦。有兴趣可以试试。
上图沽、购波差较比昨天有所扩大，可以再等等看，越大越好，越大，套利波动率机会越大。
以上内容不作为投资建议。
祝大家周末愉快。
2019.8.30

卡卡西123 · 2020-6-19 20:22:16

厉害了

做微笑曲面回归

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