资金面依然偏紧;国债期货全线显著收涨丨每日固收报告(2020年5月28日)

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点石金融科技   2020-5-29 23:59   3206   0




《中国银行保险报》与点石金融科技共同推出“每日固收报告”,为您提供最新鲜的货币市场、一级市场、二级市场等金融市场数据。


市场综述


5月28日央行公告,为对冲政府债券发行、企业所得税汇算清缴等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,5月28日以利率招标方式开展了2400亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。今日无逆回购到期。


十三届全国人大三次会议5月28日15时举行闭幕会,国务院总理16时出席记者会。李克强表示,没有足够的水,鱼是活不了的,但是如果泛滥了,就会形成泡沫,就会有人从中套利,鱼也养不成,还会有人浑水摸鱼,所以采取的措施要有针对性,也就是说要摸准脉下准药。我们还留有政策空间,不管是财政、金融、社保都有储备,可以及时出台新的政策,而且不会犹豫;保持中国经济的稳定运行至关重要。


国债期货全线显著收涨,10年期主力合约涨0.32%,5年期主力合约涨0.31%,2年期主力合约涨0.13%。


货币市场


资金面依然偏紧,隔夜回购利率DR001加权平均利率上行0.4bp至2.1133%,七天回购利率DR007加权平均利率上行15.91bp至2.1839%。






数据来源:央行公开市场数据,点石金融科技
一级市场




数据来源:点石金融科技
二级市场


信用债方面,产业债以及城投债收益率涨跌不一。





信用债方面,产业债各期限及评级收益率涨跌不一。城投债方面,收益率大都上行。



数据来源:点石金融科技[1]


[1]外部评级机构有:中诚信国际信用评级有限责任公司,中诚信证券评估有限公司,联合资信评估有限公司,联合信用评级有限公司,中债资信评估有限责任公司,东方金诚国际信用评估有限公司,中证鹏元资信评估股份有限公司,大公国际资信评估有限公司,上海新世纪资信评估投资服务有限公司(排序不分先后)

点石评级利差变化







*点石的主体信用评级符号与国际主流评级相同,由AAA到D分为17级,与中国现行的外部评级含义不同。


点石评级参考国际权威评级机构的评级模型,通过国际市场数据校准,并结合中国市场的实际改进,对国内发债企业进行信用评级和评分,债券评级参考主体评级。


点石评级分布以BBB为中心,BBB-及以上为投资级债券,BB+及以下为垃圾级债券。





截止目前,点石评级涵盖了18647家主体,各评级主体数目分布如下表:


**点石评级信用利差:根据点石的评级对债券进行分类,计算与国开债收益率曲线的利差。








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编辑 徐宁
数据:点石金融科技 来源:《中国银行保险报》

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