中信建投期货股指期权早报2020-05-28

行情综述与操作建议

周三，沪深300股指期权成交量较前一交易日小幅下行，持仓量小幅上行。全市场成交量为28005手，较前一交易日减少2912手，其中看涨期权成交量较前一交易日减少2403手，看跌期权成交量较前一交易日减少509手，成交PCR为1.122，较前日上行0.14。持仓量为85148手，较前一交易日增加3500手，其中看涨期权增加1048手，看跌期权增加2452手，持仓PCR为0.97，较前日上行0.034。
周三，上证指数下行0.34%，深成指下行1.23%，沪深300指数下行0.7%，A股昨日整体单边下行。美股方面，三大指数昨日整体继续小幅上行。亚洲地区，A50股指期货5月及6月合约夜盘均有小幅下行，日经225指数早盘上行。波动率方面，沪深300指数30日历史波动率依然处于相对低位，沪深300股指期权隐含波动率方面， 6月平值看涨及看跌合约隐含波动率有不同幅度上行，6月平值看涨隐含波动率上行幅度更大。由于昨日两市成交量仍未破6000亿，从技术形态上看，市场短期仍然处于拉锯阶段，需密切关注市场变化，短期观望为宜。

作者姓名：刘超
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