中信建投期货股指期权早报2020-05-26

行情综述与操作建议

周一，沪深300股指期权成交量较前一交易日有较大幅度下行，持仓量小幅上行。全市场成交量为35702手，较前一交易日减少21711手，其中看涨期权成交量较前一交易日减少10709手，看跌期权成交量较前一交易日减少11002手，成交PCR为1.07，较前日上行0.016。持仓量为80453手，较前一交易日增加4372手，其中看涨期权增加2512手，看跌期权增加1860手，持仓PCR为0.908，较前日下行0.011。
周一，上证指数上行0.15%，深成指下行0.11%，沪深300指数上行0.14%，A股昨日整体窄幅震荡。亚洲地区，A50股指期货5月及6月合约夜盘基本平收，日经225指数早盘高开。波动率方面，沪深300指数30日历史波动率有所抬升，但依然处于相对低位，沪深300股指期权隐含波动率方面， 6月平值看涨及看跌合约隐含波动率均有小幅下行。技术形态上看，昨日沪深300指数收十字星，目前隐含波动率处于相对低位，建议可尝试买入6月看涨平值合约。

作者姓名：刘超
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