关于征集有关品种期货、期权做市商的公告

〔2020〕3号

为了做好线型低密度聚乙烯期权、聚氯乙烯期权和聚丙烯期权的上市准备工作，促进相关品种期货合约连续活跃，提高期权市场流动性，根据《大连商品交易所做市商管理办法》，大连商品交易所（以下简称“我所”）现征集线型低密度聚乙烯期权、聚氯乙烯期权和聚丙烯期权做市商，同时拟增选豆粕、玉米、铁矿石、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、液化石油气期货做市商和铁矿石期权做市商，有意申请并符合条件的单位，请于2020年5月31日前提交申请材料。现就有关事项公布如下：

一、做市商申请条件
（一）净资产不低于人民币5000万元；（二）具有专门机构和人员负责做市业务，做市人员应当熟悉相关法律法规和交易所业务规则；（三）具有健全的做市实施方案、内部控制制度和风险管理制度；（四）最近三年无重大违法违规记录；（五）具备稳定、可靠的做市技术系统；（六）参与我所期权做市交易或2020年5月31日前报备参加做市商实盘选拔活动（大商所发〔2019〕562号，选拔活动评价期间为2020年1月2日-5月31日）；（七）交易所规定的其他条件。

二、做市商申请材料
（一）经法定代表人签章并加盖单位公章的做市商资格申请表（附件1）；
（二）加盖单位公章的营业执照复印件；
（三）经审计的最近一期财务会计报告原件或者加盖会计师事务所公章的复印件；
（四）做市部门的岗位设置和职责规定，以及做市负责人及相关人员的名单、履历（岗位设置与人员情况汇总表见附件2，其中做市负责人、交易岗、风险控制岗、技术开发运维岗主要人员须另附详细个人简历）；
（五）做市实施方案、内部控制制度和风险管理制度（做市实施方案内容包括但不限于总体规划、交易管理、做市策略、头寸管理、资金管理、决策流程、做市系统基本功能等；内部控制方案内容包括但不限于运行管理、决策流程、资金管理、隔离机制、合规与内部监管、岗位设置与工作职责以及有关的工作流程等；风险管理制度内容包括但不限于风险管理基本原则、风险指标设计、风险识别与评估、风险控制与处置、业务风险管理、市场风险管理、操作风险管理、技术系统风险管理及相关测试报告等）；
（六）做市技术系统情况的说明（附件3）；
（七）最近三年无重大违法违规记录的承诺书（附件4）；
（八）做市或者仿真交易做市情况的说明及证明材料（包括但不限于为国内期货、期权交易做市提供流动性等情况）；
（九）交易所要求提供的其它材料（附件5，期货公司风险管理子公司还需提供加盖单位公章的中国期货业协会关于做市业务备案函的复印件）。
其中，上述第（四）、（五）、（六）项材料，期货、期权有区别的，分别提交。【申请期货做市商的，风险管理制度中必须包括交割风险管理的相关内容，交割风险管理制度包括避免交割的措施、化解交割风险的措施或交割能力（如危化品种是否具备危化品经营等资质），如具备相关资质的，需提交相关证明材料。】

三、材料提交要求
（一）申请材料（一）需以电子材料和纸质材料两种形式提交，其余申请材料仅提交电子材料。两种形式的所有材料（附件5除外）均需加盖做市商申请单位公章，附件5以电子表格形式提交。交易所可以根据需要要求补充纸质材料；
（二）材料顺序以上述编号为准，并附上材料清单；
（三）材料提交方式：电子材料打包发至交易所指定邮箱，文件名统一为：“XXXX（申请单位全称）做市商申请材料”，同时向交易所寄送纸质材料，并致电确认。

四、联系方式
联系电话：0411-84808803/84808950
邮寄地址：大连市沙河口区会展路129号期货大厦711室116023
邮箱：trade@dce.com.cn

附件1：大连商品交易所做市商资格申请表.docx
附件2：做市商岗位设置与人员情况汇总表.docx
附件3：大连商品交易所做市商信息系统申报表.docx
附件4：承诺书.docx
附件5：申请单位信息登记表.docx

大连商品交易所
2020年5月25日