期权价值(哪位达人给分析一下无风险利率项)

论坛 期权论坛 期权     
匿名   2017-8-25 20:18   4597   4
期权价值(哪位达人给分析一下无风险利率项)
分享到 :
0 人收藏

4 个回复

倒序浏览
2#
热心网友  15级至尊 | 2017-8-25 20:22:45 发帖IP地址来自

因为预期价格影响因素多,所以我们仅考虑执行价格,无风险利率上升,执行价格现值下降,看涨期权价值上升,看跌期权价值下降。
3#
热心网友  15级至尊 | 2017-8-25 20:22:46 发帖IP地址来自

也可以从公式来推:看涨期权内在价值=现行股价-执行价格,如果利率高了,这个执行价格的现值就小了,对应的内在价值就大了
4#
热心网友  15级至尊 | 2017-8-25 20:22:47 发帖IP地址来自

这个总结可能有些小问题,我觉得无风险利率上升时,导致标的股票价格下降,所以认股权证内在价值下降(标的股票价格-执行价格)
5#
热心网友  15级至尊 | 2017-8-25 20:22:48 发帖IP地址来自

股票价值和利率都是由 C+X/(1+r)=P+S这个公式推导出来的吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:58388
帖子:6688
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP