商品期货量化分析 05.19

本报告针对商品期货进行分析，目前从三个方面对品种进行分析：
1. 价差分析：
对各期货品种的国内期货价格、国内现货价格及国际价格进行分析，其中国际价格已经进行了货币和单位的折算，但部分品种可能找不到合适的现货或外盘数据。
计算各品种的期现基差与国内外价差，并分析基差或价差对该品种走势的影响。

2. 历史对比分析：
对各品种历史同期走势进行对比分析，并根据历史数据预测品种的未来走势。为便于对比分析，对品种价格进行了标准化处理。
报告中对各品种历史同期走势进行了相似性分析，相似性越高，预测效果越好。
3. 跨期价差分析：

计算各品种主力与次主力合约的跨期价差，对价差的历史同期走势进行对比分析，并根据历史数据预测未来价差走势。为便于对比分析，对品种跨期价差进行了标准化处理。
报告中对跨期价差的历史同期走势进行了相似性分析，相似性越高，预测效果越好。

由于期货品种众多，因此仅对当日成交最活跃的20个品种进行分析，它们是：黄金、铁矿石、螺纹钢、豆粕、PTA、焦炭、棉花、白银、甲醇、铜、豆油、橡胶、原油、白糖、棕榈油、热轧卷板、玉米、聚丙烯、塑料、燃料油。

抱歉黄金价格有误，图片不可修改，明日改正。

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