关于期权价格的计算，急！！！！会的大神帮帮忙。

羽柴藤吉郎 · 2017-8-25 14:42:06

看跌期权价格为：P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8

前面那个就是公式，叫期权平价公式，P是看跌期权的价格，C是看涨期权的价格（这里要求标的物一样，执行价格一样），K是执行价格，r是利率，T是时间，S0是标的物的现价，推导看我的这个回答：http://zhidao.baidu.com/question/1957740088018647380.html?oldq=1

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