【每日早评】50ETF期权盘前展望20200513

【标的与现货】
标的
收盘
涨跌幅
成交金额
510050
2.860
-0.10%
7.9亿
510300
3.945
-0.03%
23.1亿
159919
4.011
0.02%
6.03亿
周二沪深两市上演V型反转，上证综指下跌0.11%，深证成指上涨0.42%，创业板指上涨1.01%，沪市成交额为2384.76亿元，深市成交额为3608.78亿元。盘面上，创业板走势明显好于主板，家用电器、医药生物、食品饮料行业涨幅居前，房地产、建筑装饰、有色金属行业跌幅居前。技术上，短期均线多头排列，周二下探60日均线有支撑，但量能总体不济。总体看，市场仍以结构性行情为主，短期要强势向上突破需要能量支持，市场大幅下跌概率也较小，可能围绕2900点区间上下震荡。期权操作上，以参与日内机会为主，策略上，可持谨慎看多策略。

510050 60分钟K线图

510300 60分钟K线图

【期权交易】
周二上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权合约总成交1129678张，较上一日减少19.37%，总持仓2556682张，较上一交易日增加0.46%，上证50ETF期权总成交面额313.425亿元，期现成交比为0.20，认沽认购比为0.92。
上证沪深300ETF期权合约总成交1174210张，总持仓1848399张，上证沪深300ETF期权总成交面额4583537亿元，期现成交比为0.29，认沽认购比为0.97。多空力量总体相互胶着。
波动率方面，近期三大标的隐波较为稳定，在20%左右震荡，日终50ETF加权隐波20.02%，沪深300ETF加权隐率20.73%。

【今日建议】（内部观点仅供参考，不作为具体品种操作建议）
操作建议上，权利方以把握日内交易型机会为主，小仓位参与；策略选择上，股指和标的连续近期震荡，短期向上趋势未改变，可考虑盘整或谨慎看好策略，可使用卖宽跨或牛市价差策略，控制保证金风险，期权风险控制为第一要务。

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