bs模型和二叉树模型波动率一致吗？

期权模型中B-S公式的σ和二叉树模型中σ的计算方法是否一致？B-S模型就是布莱克斯科尔斯模型，二叉树模型中的σ是在计算上行乘数u时u=e^σ中的σ这两个σ是否一致，如果不一致问一下计算方法是什么，谢谢论坛大神们了！

LLW9BiP4Sg · 2017-3-29 13:21:16

一致，都是隐含波动率

OldDog · 2017-3-30 08:41:20

模型里面一般都是隐含波动率

涛涛 · 2017-3-30 09:45:47

目前大连商品交易所采用的是BAW模型，郑州商品交易所采用的为CRR模型，参数都为隐含波动率。

Gxc · 2017-8-17 17:19:07

已经下载确实非常好用

Gxc · 2017-8-17 17:20:04

后面的波动率使用方法是否可以写一帖说明谢谢

294192445 · 2017-8-17 17:22:35

我建议使用市场波动率，也就是market Volatility，这样会好很多

OPPO · 2019-1-29 11:28:49

一般都不是一致的，会有少许偏差

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