一文讲清期货来龙去脉！银行Yuan油宝漏洞剖析！

作者简介：1995年期货老行尊刘梦熊先生任常务顾问的中国首批期货公司之一星汉期货职员，美国WTi原油21日凌晨暴跌实时盯盘历史时刻见证者，1994-2004年地产维QUAN业主。
作者发此文的原因是某银行是上市公司，接受公众质询天经地义。
众所周知的原因，为防失联，请及时转发+保存，添加文尾微信号QQ号，确保收到最新资讯。
列举银行重大缺陷如下：
即使是客户再退让，姑且接受在一个期货挂钩虚拟平台上做对赌操作，银行平台仍然严重违反虚拟平台的基本职业操守与道德底线。后面有作者本人在另一虚拟平台同期实操的案例对比，用铁的事实对比银行平台的巨大漏洞与
规则缺陷造成的巨大的区别，难道最赚钱的银行连完善交易软件的钱都缺？里面的济济人才真的不懂一个虚拟盘应遵守哪些基本道德底线与最基本的行业规则？
同样的交易额，没有对比就没有伤害！小平台与银行平台的损失额居然可以高达200倍！这种触目惊心的差距与技术等因素无关，仅仅是不同的平台规则设置与自动平仓软件功能是否正常发挥作用所造成的！其他因素完全一样而且都是虚拟盘系统。 说好了是挂钩，怎么突然21号晚就脱了钩？只是过后才在22日又与21日的底部选择性补挂钩。上市银行的谎言与霸道已激起人神共愤，吸引越来越多的专业人士主动义务参与到为满腹冤屈的受害者权益保护提供帮助的行动中。文中将针对一些出自银行职员的一些回答进行吊打。
希望作者的实操对比对受害人有所启发，也掌握一些与银行人员，维WEN的POLICE 和居委人员对话的期货基础知识与盈亏原理！帮助银行内部职员与相关人员理解明白虚拟平台里面的种种猫腻。
健康的虚拟盘，也是在独立虚拟系统中与主盘挂钩行情实时交易。
银行的内部虚拟系统显然没有在２１号凌晨与被挂钩的主盘同步做交易，如果有，请公示交易清单。
银行软件没与被挂钩ＣＭＥ行情同步运作，难道在10点后21日凌晨休眠？　正常交易应该是呈不规则的不同价不同量分布在不同价位区间中才是合理正常的交易状态。而且CME也有订单量的限制，为何巨量做多单神奇地在22号选择性地统一采用了前１日的最低价交易？请银行提供原始交易底单。
某行经营的某油宝本质上就是WTi 期货，但是又违背了期货操作的基本原则。它只是挂钩了期货市场的风险，并将客户完全裸露在最大的风险之中却无提供恰当的保护。即使出于最大的善意，它也是一场违背专业操守规范的质量事故，或者说把它子公司的有限损失巨量放大并以极值转嫁给客户的甩锅行为。当然也不排除是一场注定了败露的利用危机爆发借市场之名趁火打劫的老鼠仓？　上市银行到底在ＣＭＥ亏了多少？应公示！　

即使客户接受其期货虚拟盘造市商的角色，银行仍然犯下酿成大祸的过错。从产品设立到操作制度都已埋下重大缺陷，这种缺陷即使以最大的善意去看待，产品设计方与虚拟盘平台操作方仍然负100%的过失责任。作为虚拟盘造市商，不管用何种衍生品的复杂名称，与美国CME平台实时挂钩是天然职责。挂钩包括行情价格和相关政策的同步公布，而且必须提供便于客户自行流畅操作的交易系统，尽管这套系统完全独立于声明被挂钩的CME系统。这种挂钩必须是实时同步的而非隔日才倒签日期的。如果银行没有实时转达CME相关政策更新，没相应升级独立的软件交易系统以支持负值交易的新规则，这种过失的责任完全在开坛招赌的庄家一方，不能将过错赖在不知情的赌徒身上，估且不谈风险适应性的违规话题。
个别银行人员认为ＣＭＥ已有在媒体发布，银行无义务告知的说辞显然无法
成为推卸责任的合理理由！可见银行在上述方面全方位违反基本规则
下面再小结有道德底线的虚拟盘造市商应该具备哪些条件？
小平台可以做到的为何号称百年老号的上市大银行居然无法做到？

A，必须如实申报给主管部门这个油宝是挂钩高风险期货的虚拟对赌盘。
      银行作为独立虚拟盘造市商的角色只是提供公平透明顺畅的参赌条件。
      取得牌照才能开设挂钩CME的赌局。银行为了逃避监管而用理财产品
　　　包装发行也应背地里如实告诉客户真实的风险程度和正确的应对方法，
　　　如设止损位。由于中国并无原油期货虚拟盘做市商牌照发放，
　　　可见银行为了做这份利润丰厚的业务打了个擦边球，以挂钩衍生品
　　　理财为名目刻意规避牌照的限制。复杂的名称不能改变期货的本质，
　　　更不能掩盖虚拟盘的定性。银行自然无法公示正规牌照，本质上
　　　这是一款打了擦边球的期货挂钩独立虚拟产品，只有做多多空的
　　　买卖盘对扎抵销后的余量才会通过入实单给ＣＭＥ平台对冲风险。
　　　而ＣＭＥ平台对订单量有最低与最高的门槛限制，也有资质和专
　　　业性要求，不会无限度接单。子公司与银行无法律地位的关联关系。　
　　　举例说明：
　　　银行在１０：００ＰＭ虚拟盘系统接到
　　　　　　　　　　　　 ￥１０１元　做空（卖出）单１００万手，
　　　　　　　　　　　　￥１００元　做多（买入）单１１０万手。
　　　对轧的余量就是多出了买入的多单１０万手，为了
　　　对冲这１０万手多单，才会将这１０万手通过拥有交易席位的子公司
　　　递单入ＣＭＥ，递入时的总的资金量是１０万手的资金量，而不是
　　　中国客户１１０万手的做多单的总量。　

　　　由于银行已在１０点钟１００元闭市价时单方面比ＣＭＥ提前闭市，
　　　中国客户做空的虽然操作方向正确，但是只能从虚拟平台赚到１元的毛
　　　利（中间还有买卖差价），无法得到－２６６元的好处。

　　　但是同时粗暴单方面剥夺了买入的做多单的客户自主逃生的操作机会。

　　　这个逃生区间就是１００元至－２６６元这个区间的任何一个价位。
　　　　本来银行关门打狗已经违背了作为虚拟盘的做市商的职业规范
　　　　也是违背虚拟盘操作系统允许实时同步开放操作的行业规则的，
　　　　这个时候爆仓的自动成交软件本应正常运作才是正确的运行轨道，
　　　　也就是说在１０点钟１００元至０元时应有一批客户是跌破２０％

　　　　残渣本应自动平仓的。可是有谁是在０元至１００元之间　

　　　　得到了平仓？如果未能及时升级软件系统未能有效识别０元以下负
　　　　值时，０元至１００元之间无人得到过平仓，而是全部统一在
　　　　－２６６元才平仓，这是不能以软件未升级为由甩锅的。
　　　　０元至１００元区间居然平仓的交易，这就是一种以金融产品
　　　　掩护下的一种明目张胆的抢劫！主谋者就是犯罪！
　　　　正常的交易过程应是不规则分布的，不可能都统一集中在底部
　　　　－２６６元。如果银行否认欺诈，请提供巨量的－２６６元的
　　　　做多单被谁买走才能止损呢？如果无人买走，那么价格会再跌
　　　　到－３００元或更多！银行否认是银行自己内部买走了所有做多单，
　　　　甩锅给无辜的背锅侠ＣＭＥ，那么请出示ＣＭＥ的对手单，
　　　　以证明被ＣＭＥ的做空盘在－２６６元时买入结清！　
　　　　如果银行无法提供ＣＭＥ的结算单，那么虚拟平台中的所有做多　
　　　　单只能是被银行自己买入了，而且都是不正常的底部价位。
　　　　银行必须公示ＣＭＥ的交易单才能自证清白，因为它发出过追讨
　　　　负值的具有法律效力的讨债通知，已给户造成精神伤害。
　　　　就算是欺诈未遂，银行也已构成欺诈的实事实！追讨通知就是证据。

　　　　相信银行难以提供有效CME交易清单，因为等量等价的交易是
　　　　违反常理的，不规则不等量的交易才是正常的。
　　　　全部统一在一个价的成交就是人为故意假做的欺诈！因为并无真实发
　　　　生过！

　　　　即使子公司将对轧后的余量１０万手做多单真的放入ＣＭＥ平台，
　　　　没有冬眠的操作员不可能将全部订单都集中在－２６６元交易，
　　　　就算亏也是不规则地分布在１００元至负２６６元之间，真实亏损
　　　　远远低于银行发出的催债金额。而且ＣＭＥ平台也是止损制度的，
　　　　而且ＣＭＥ平台没有关闭，加仓也是可以反亏为盈的，　
　　　　银行应公示盈亏多少？　银行欠背锅侠ＣＭＥ一个道歉！
　　　　必须提醒：即使银行内部虚拟盘的软件失灵或主动冬眠，
　　　　无论是不是可以识别负值，全部的没自动交易的过错都是归银行
　　　　负责的。况且，银行内部的做空单渠道已在１０点钟１００元时
　　　　就被粗暴封闭了，内部根本就没有做空单去打压价格，所以１００元
　　　　以下的区间已不存在虚拟盘中的做空单。也就是说，银行只是在

　　　　２４小时后的２２日拿了２１日凌晨的－２６６元就想要抢走
　　　　全部做多客户的钱，这么做完全就是赤裸裸的抢劫！
　　　　为了自证清白，请银行出示谁抢走了客户的钱的交易证据，而不是只
　　　　凭既做造市商又做交易对手的银行在电脑中自行打印的单子。
　　　　因为，这些纸做的虚构的过后补打印的自制的缺乏交易对手的
　　　　卖出单只是值打印纸的钱，不能交换几十亿上百亿的辛勤劳动量。

　　　　子公司当然也有可能亏损，就是将全部的多单而非对轧的余量都
　　　　递入了ＣＭＥ平台，而且又睡着了完全无操作，又无补仓，
　　　　这样可能会亏损，但是这种假设不能成立。专业的操作员都
　　　　会在不同的价位操作，总损失正常状态下要比余量按
　　　－２６６元统计少得多。细查下去钱哪去了，银行一定是一盘
　　　　上下其手瞒天过海的糊涂账，为自证清白，请公示数据！
　　　　就算子公司亏了，与没资质参与ＣＭＥ交易的银行并无任何法

　　　　律上的关系。而且，子公司可以在２１日晚全程交易。却
　　　　　封闭中国虚拟平台的交易功能，对相信了实时挂钩又被单方面被剥
　　　　夺了１０点后的交易权的客户是不公平的。客户有权不接受银行自制
　　　　的－２６６的卖单，有权要求彻查具体对应的买单是谁，具体的人
　　　　名，在－２２６买走了。巨量的做多单？　　
　　　
B，取得虚拟盘赌局做庄的合法营业牌照后，如实告诉赌徒们这是挂钩
      　期货的化整为零的虚拟盘，而期货的风险与运作应如实告知客户。
　　　但银行误导投资者，银行官方微信公众号中，都宣称油宝是款有趣，
　　　适合理财小白的产品。尽责揭示风险是投资人风险自负的前提。“卖家
　　　尽责，买家自负”。然而，银行不仅没有尽责知会风险，还隐瞒产品风
　　　险。即使在“风险揭示书”里，也只是提到“在极端情况下，会损失全部本
　　　金”，并未提示会倒贴。　　　　事实上银行不打算在晚上和凌晨开放
　　　营业的话，根本就不具备做期货的条件！与美国市场同步交易时间，软
　　　件与之配套，是做期货的最基本条件，

C，在不知情下被无辜挂钩的CME的一切政策和游戏规则的更新应实时同
      步地完整告知客户并作专业的正确说明。银行并无及时告诉CME的关
      于允许出现负值的通知，是否有在虚拟盘系统做负值适应性交易功能测
      试也是未知数，应要求银行公示虚拟平台负值测试的证据。

      未收到银行的关于可能出现负值的警示通知，在这种情况下，
      当视作原合同仍然有效，只能按没有负值的区间结算。
      银行由于自身的操作失误或操作系统原因造成的损失与客户无关。
D，众所周知，期货风险大，要求配套的专业化程度高，从业人员特别是推
      销人员必须有相应培训并具备配套知识，而且需要培训客户拥有正确的
      认知与控制风险的正确操作方法。这点显然缺失，大量误导证据在坊间
      流传。 销售人员自己都不懂又怎能让客户懂？老人家把期货当成存款
      买不出事故才怪。将期货卖给老人更是违背良知！
E，虚拟平台交易时间必须与主平台CME同步实时，北京时间21日凌晨
   CME仍在开张，为何虚拟平台就在晚上10点钟就对国内客户关闭了呢？
   银行单方面早于CME关闭交易时间造成客户无法操作，造成的损失理应
   由庄家自负。造市商的条件就是要同步同时开业，提前关闭还算得上

      是挂钩吗？子公司在海外交易所的亏损，是它自己的责任，和国内的账
   户原油投资者无关，如果它真的想要追缴损失，子公司应该起诉的是
   CME。没有关注芝交所交易规则变化，及时应对。芝交所早就月初就多次
   发公告，提醒原油期货交易允许负值。而银行既没有采取任何措施，也没
   有提示投资人，已严重失职。
      为什么银行在4月20日晚上22:00，就限制账户原油投资者的操作，却
      反过来要所有做多的投资者，承担4月21日2:30（WTI原油收盘时间）
   的CME结算价格亏损，做多订单并无全部通过子公司入市CME，
      何来亏损？银行要利用剩下的时间，来汇总所有交易，然后将汇总之后       的仓位（多空抵消之后），拿到CME去对冲，那么价格也不可能全在底
      部，银行应提交CME交易清单。显然，客户亏掉的钱大部分都是亏给了10：00PM前做空的少量客户及银行。由于十点封盘，也无法入新的空单。作为客户的空单盈利只是截止到晚上十点的价格，可看作做空者的止盈点。即做空的无法享受到在负37美元收割的好处，这一点对空单也是不公平的，当然也是自称产品与真实平台挂钩的一个挂钩是假的证据，因为银行只结算多单却关闭入空单的门是不公平的。银行单方面的封盘已经剥夺了虚拟平台上做空的客户享受暴跌带来的收益的合法权利。  十点后，所有的多单损失，包括十来美元至零元这个区间的总金额，理论上只是大部分都归了银行，并没输给美国平台。真正可能输给了美国的，只不过是对轧后用于对冲风险的差额，而损失也应是不规则的，没理由全部都是集中在负37美元结算。因为保证金消耗后美国平台的软件也应有自动平仓功能。究竟真实亏损状况如何？这个问题正是银行最想回避的。只有拿出交易清单，银行用于甩锅的美国市场上的损失与虚拟盘原先计划追讨的总金额之间存在多大的差额？才能大白于天下。

对比专业小平台，银行的做法令人细思极恐！

为了避广告之嫌，删去另一虚拟小平台名称，对比某个50倍杠杆小平台的原油价格曲线，就可看到发挥了自动平仓功能的虚拟平台的底部仍在负值以上，有效规避了负值陷阱，至多令爆仓客户清零出局。
这才是光明正大的虚拟盘，与实盘价格曲线理应不同才是正常的，

两个互不相连的平台的交易曲线如果一样就是刻意造价了。
只有冒充实盘，才会出来一样的曲线图。事实上交易情况怎可能一样？

作者作为21日当晚实时操作者，证实强平功能的正常运行确实能令投入10万元人民币的多单以500万的单量入市又无设止损时，爆仓的全部损失也只是10万元。假如不幸将500万元无杠杆放在某银行同样虚拟的系统，那么除了亏光本金500万，还要以3倍比例倒欠银行1500万，在不维ＱＵＡＮ状态下
共亏2000万元。亏10万与亏2000万的区别，居然只是一个专业的有道德底线的小虚拟平台与大银行的平台的区别。你细品，发现了不专业的银行和违反规则的平台的区别了吧？不专业和失职真是血流成河！
没有杠杆居然可以损失更大！
专业平台实时同步，10点钟后仍可操作，最重要的是自动平仓软件功能正常，负值以上就发挥了自动平仓清零。

F，具备顺畅的操作系统， APP手机系统操作不顺畅已有诸多反映。系统稳定性差，无法为用户提供一个可靠的交易平台。有用户反映，在油价涨势时，想要下单，却发现系统宕机，本来银行理应为客户提供一个稳定，可靠的交易平台。经常发生的宕机是系统本身的技术问题，还是做市商故意为之？

G， 20% 强平机制是合同约定的。银行没有按20%强平就是它的错。
油宝有保证金制度，当保证金不足20%时，系统强制平仓。而20日，系统  并未强制平仓。中银解释价格是在22点后，跌入负值。系统在22点后，就不盯市，也不触发强制平仓。然而，中国22点，正是美国上午10点。美油还在交易，市场价格还在不断变化。虚拟盘的投资者就不能交易了，即使想要出逃，也没有可能。显然这与主市场脱了钩，只与负值底部挂钩自相矛盾。
I，银行买卖差价比其他海外同类小型虚拟平台高出10来倍。各种移仓费等是否可提供提供原始移仓费凭证？资金没真正进入cme, 也无实物，何来移仓费？银行利用虚拟的移仓赚取差价姑且不论，22点后既然单向与CME脱钩而关闭交易，银行在设计此类产品时，不支持杠杆交易，也就是说投资者要缴纳100%的保证金，但芝交所要求的保证金比例只有13.4%。多缴的保证金成为了银行的存款盈余。这对银行来说这是一笔划算的买卖。而且银行也只是将对轧后的余额才入CME对冲风险而已。大比例部位的资金仍留在银行内部。那么22点后的盈亏和客户无关，按22点移仓价结算是未质疑经营合法非法问题时的合理价位。 J ， 虚拟盘交易单据应是实时同步根据客户指令打印，不能倒签日期或

         事后补打。倒签日期或事后补打的单据法律上丧失有效性，不能作为          真实交易的证据。投资者应索取下面这类交易清单作为证据。
这个清单有很大的漏洞，负￥266交易时间不应是22日，而是21日。

4月22日，中国银行确认-266.12元/桶的价格有效。人家CME实盘早就通知了可能会有负值，而且还认真地做了系统测试与升级并宣布可成功运行。
正式交易在中国时间21日凌晨就完结了交易，何须再在24小时后确认？

请银行提供原始交易单据，否则如何让客户信服这个事后才确认的价格？

确认这个动作已经是不专业的表现了，还要统一定在最低价，CME有那

么大的胃口装得下全体中国多单客户的单量吗？

投资者交易记录显示是22日被强平的仓-266￥，暴跌发生在21日呀！为何单子显示22日？22日市价已是正值！说好的挂钩价已经成为脱钩至少一天的脱钩价。显然连虚拟平台应该做的实时挂钩动作也没完成。保证金足够，可以坚持22日的正值作为售价索赔零元以上的部位，并追讨未经同意私自平仓导致暴涨部分的损失。欠钱。价格是美国平台的实时价格才算有效，银行无定价更无选择时间定价的权力，定了也是无效的价格。如果银行有权乱选一个价，客户也同样有权选择暴涨价向银行追讨利润。虚拟盘也有虚拟盘的公平规则，那就是必须在操作平台的时间上与一切的政策都与真实平台完全一致及同步。十点后也应开放操作才是公平的。
本来作为一个平台，交易详情大数据的公开本来就是义务和责任，才能做到公开透明。子公司在美国平台交易清单足以作为当事人追问的主要问题，作为客户拥有这个知情权，即使接受了虚拟盘为可以接受的交易方式。依据是银行已经把美国平台的亏损作为追讨负数的借口。因此受过惊吓伤害痛苦的当事人仍然有权追索两个平台CME和虚拟系统）的数据。其作用在于查清免追负值是银行的仁慈施舍给受害人的？还是银行漏洞？银行无法强迫完全平等的个人签和解协议，耗下去损失更大的只能是不占理的银行，灾民因为私了方案不公平而索赔利息损失也合情合理，很大可能性可取得法庭支持。
银行金融衍生商品“油宝”爆仓致投资客巨亏事件持续发酵。油宝”客户高达6万多人，估计总体损失约100亿人民币。各大行共计有超过10万个人投资客组成浩荡的“纸原油”抄底大队，早被专业空头盯上，伺机狙击。

上市的银行至今没有公布“油宝”总客户数和持仓情况，也没公布中行与外盘交易商的交易头寸规模。信息不透明，这是上市公司的死穴和大忌，危机公关失策z成品牌贬值的损失更大。

银行的过错甚多：
很多人误以为是投资者买了原油期货爆仓，但其实爆仓的是银行，而投资者从未直接买进过原油期货。银行以子公司名义给自己开了一个大账户在境外交易原油期货，这种投机性交易超出了它的经营范围。客户在银行开立油宝账户，这个账户是在银行内部的，绝无可能到境外交易所去交易原油期货，因为CME对交易席位是严格控制而且有门槛要求的。个人投资者觉得是直接在交易原油期货是银行的误导造成的。银行在自己的内部电脑主机系统模拟了原油期货的交易环境，投资者登入原油宝交易系统，可以看到境外原油期货实时变化的交易行情，投资者以为自己这就买进了原油期货，其实报价根本就没有跨出银行的电脑主机系统，投资者的报价是报给银行的，然后银行根据客户的指令在子公司的大账户中买入或卖出对轧后的余额。只有对个别特别大的客户才会可能实时执行买卖指令。

银行漏报瞒报少报，是否掩藏了重重黑幕？
从以上的事实来看，银行的法律漏洞很多。本次在油宝事件中的亏损者，就是连虚拟平台通行的潜规则都违背的银行平台受害者，即便接受不公平单方面在10点强行闭市的规则，应该承担的，也只是22:00之前原油价格下跌的亏损，而不应承担10点后价格的亏损， 那个负价格亏损，完全是银行自己本身的对冲出了问题，却转过头来利用当初的霸王条款，强迫普通投资者承担这种损失。有鉴于此，建议所有投资者联合起来，通过集体诉讼的方式，寻找司法途径解决，同时也好好去揭开“账户原油投资”这个隐藏在银行系统中的内幕。政府应深入调查两个平台做空的具体操作者的背景与资金利益走向，查查谁是这场灾难的得益者？

本次油宝事件，造成了国有资产大量损失。监管机构应该深入调查，并且追究相关责任人，乱作为，肆意妄为！违规设计金融毒品的责任。
中国是真刀真枪走法治之路，不可能牺牲国家公信力资源去包庇银行，法院永远不受理的可能性极低。遵守契约这句话最根本的精神就是不能误导，欺骗投资者。
通过诉讼追讨高于目前已公布的和解方案的损失额的胜算机率很大，只有当庭对质利用国家机器和法律的强制力，才能使傲慢的一方承认过错，而非当成施舍打发受到无理惊吓的受害人。
部分灾民反映个人信息遭泄漏，如查证出自银行，无异于增加了泄漏个人

隐私的违法风险，对银行信誉的破坏力是长久而巨大的。

需要说明的6个认识误区：

1，这场灾难不应甩锅给期货，真实的期货市场本身问题不大，只是被冒充
　成了低风险理财产品。专业的事交专业的人做，只要设置好止损位，期货的
　风险仍然可防可控可怕的只是隐瞒这种风险并冒充专业误导长线持有却没
　设止损位。期货是市场的自然产物，不应为欺诈背锅！
2，不应甩锅给美帝华尔街，人家早已告诉各个交易员允许负数交易并
   做了系统升级应对负数状态了。而且虚拟盘客户的损失并无全部流入
   美国，至少有很大一部分留在银行内部，银行有义务公示两个平台的
   交易清单。上市公司却拒绝公示重要数据，就是对市场的羞辱。
   洗劫财富的不全是华尔街，而是虚拟盘庄家不排除内鬼上下其手的嫌疑。
3，不应甩锅给市场，已经对比了同一个市场在不同的虚拟平台，交易的

   风险可差别200倍。是不守规矩的平台导致了风险扩大。

4，不应甩锅给客户贪婪，因为他们太信任银行的推荐和介绍而相信

   这是适合长线持有的低风险理财产品。

5，不应抱怨拒绝签和解协议的客户，他们只是为了追求水落石出，追求亏得
   明明白白，死磕的动力来源于还相信青天有眼，相信司法公正，相信社会
   还有正义，甘愿为明天会更好贡献一份死磕的力量！
6，莫沾污遵守契约这四个字。什么是契约精神？银行有资格做期货？
   风险匹配性，平台与游戏规则的公平透明顺畅性都存在重大漏洞，违背契约
　精神的不是客户。
7，银行处置失策并非败于技术手段，也不是POLICE 居委等行政资
源不够配合，而是忘记了商业的内核要素，应重拾诚实厚道守信专业的传
　统美德作为言行，方针的指导，才能以最小代价平息这场因银行之错造成的
　危机。
银行有义务公示的数据：

ＣＭＥ与虚拟盘两个平台的交易清单，客户实时交割清单。

对银行的精诚进谏：　平息危机的灵丹妙药是有的，只取决于银行用不用。　
那就是返朴归真大道至简的古老法则：诚实求真＋仁厚！视客户为衣食父母！　有错就认求宽恕！假如银行店大欺客，倚仗垄断忧势地位和专业优势糊弄信任它的客户，那么其下场将会成为经典负面商业教案！
拒绝悔改的过错方将会促成更多良心人士抱团博弈！

时止今日，银行已错过最佳纠错时机，它最大的损失是信誉的长久崩塌！

是银行自己的狂妄傲慢丧心病狂将同行与自己推入了深渊！

为了帮助更多的受害者，抑制悲剧重演！请动手转发！

不同的悲剧，可能会以不同形式在不同的低点在不同的时间发生在不同层次的不同年龄的人身上，而根源并无二致！

欢迎加入投资者权益保护交流平台！合法维Quan

若加不入群请加下面微信拉入。

请添加作者QQ号：418573456