一方面,持有深度实值期权的资金占用高,从而产生了较高的资金成本;另一方面,越是深实值的期权时间价值越小,若继续持有期权产生的资金成本超过时间价值时,时间越短反而对期权买方越有利,这将导致欧式期权Theta为正。
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