期权投资日记2020.5.6

免责声明：文中为模拟账户，文中的内容和意见仅供参考，在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，不对使用本文及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

【期权净资产净值图】

图示说明：
★此图为作者本人创立的模拟账号净值曲线，用自己的期权投资策略交易，以2020年4月7日期权净资产4163384.76元为基础日净资产，每日记录净值变化和净资产变化。净值=当天收盘后净资产÷2020年4月7日收盘净资产，仅供投资者参考。
★账号基本情况：期权净资产：4603964.70 元
★今日变化：盈亏28184.30 元最新净值：1.1058
★今日变化原因为：1. 隐波下降，加仓及时
2. 多空平衡，偏多头

【整体说明】
上证50ETF今早低开高走，全天震荡上行，虽不及中小创科技板块活跃，但整体跟随市场上涨，看涨力量强劲，盘中最高2.853元，最低2.811，收盘价格2.848元，跌0.14%，震荡上行，并重心抬高，整体市场直接转跌概率不大，建议多空仓位配平，因节前减仓，仓位很少，需重新构建宽跨策略和对角线备兑。

【持仓策略】(多空平衡，重新建仓)
1. 宽跨策略（开仓）
持有5月宽跨策略，卖出2700——2950；
持有5月宽跨策略，卖出2750——2900；
持有6月宽跨策略，卖出2700——3000；

2.做多备兑策略（开仓）
备兑策略稳健型：买入50ETF并持有卖出5月2900认购。
备兑策略激进型：买入50ETF并持有卖出5月2850认购。及时关注50ETF价格，根据价格调整持仓合约。

3.做多对角线备兑策略（开仓）
买方对角线备兑策略：买入6月2350认购合约，卖出5月2850认购。
卖方对角线备兑策略，卖出9月3100认沽合约，卖出5月2850认购。

4.做空对角线备兑策略（开仓）
卖方对角线备兑策略，卖出9月2600认购合约，卖出5月认沽2850认沽合约。

【行情应对】
一、持续观察上证50变化，若下一交易日50ETF突破2.870元；
1) 5月宽跨策略，卖出2700——2950调至2700——3000；
2) 5月宽跨策略，卖出2750——2900调至2750——2950；
3) 6月宽跨策略，卖出2700——3000不调整
4) 备兑策略和做多对角线备兑调整均采取最大时间价值移仓方法

二、持续观察上证50变化，若下一交易日50ETF回调破2.810；
1) 5月宽跨策略，卖出2700——2950调至2650——2950；
2) 5月宽跨策略，卖出2750——2900调至2700——2900；
3) 6月宽跨策略，卖出2700——3000调至2650——3000；
4) 备兑策略和做多对角线备兑调整均采取最大时间价值移仓方法

三、持续观察上证50变化，若下一交易日50ETF超过2.75——2.86的区间，止不利合约，留下有利合约。

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