期权临近到期隐含波动率会变大吗

论坛 › 期权论坛 › 期权

 全球巏9  2017-8-22 21:24  2851  1

期权临近到期隐含波动率会变大吗

回复

分享到 :

0 人收藏

1 个回复

倒序浏览

2^#

无心境 4级常客 | 2017-8-25 14:11:04 发帖IP地址来自

一般情况下是降低的。但除非刚好遇到什么特别事件。比如，如果这次英国脱欧公投，刚好在1606合约到期当日或者前一两天，那么1606的隐波率会提升非常高。

支持反对回复

2级吧友

积分:

帖子:

精华:

+ 关注私信

期权论坛

期权论坛

期权网络科技版权所有: 关于我们; 联系我们; 加入我们; 反馈问题; 免责声明; 积分充值

统一社会信用代码: 积分规则; 网站地图; 爱文库; 下属网站

官方: 新浪微博; 微信公众号
◆

下载: 表情包; App下载

期权论坛

期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.