长假盈利利器——期权双买对冲

   上一篇文章写了我们最近一直在做期权的双买对冲，这里再给大家讲一下详细讲一下。

   买入跨式策略的最大损失=买入认购期权权利金+买入认沽期权权利金。
   当标的50ETF价格波动超过盈亏平衡点，该策略才会有盈利，理论上收益是无上限的，买入跨式策略的投资者当然希望行情出现大涨或大跌，涨的越凶或者跌的越凶对投资者交易此策略盈利的空间则越大，因为首先做为期权的买方，买入期权已经提前锁定了最大风险，只需一个方向的盈利覆盖另一方向的损失即可获利。
   年前我们做了对冲，年后由于疫情原因大幅低开，认沽合约大幅盈利，远远覆盖了认购期权的损失，那天认沽期权的合约中最高涨幅高达28倍。
   而五一比较糟心的就是周四收盘后周五A50指数开始大跌，昨日跌幅高达将近4%，在节前我们是留有对冲的，如果节后大幅低开，那我们的认沽将会大幅盈利！

   面对三天以上假期时，期权双买是非常合适的，因为已经锁定了最大亏损，如果假期后大涨，那认购期权的盈利将大幅覆盖认沽期权的亏损，如果大跌，那认沽期权的盈利将覆盖认购期权的亏损，从而达到总体盈利。即使假期消息面平淡，也顶多流失一些时间价值，损失一些手续费而已。老股民应该知道，手续费对总资金的影响几乎可以忽略。
   所以以后碰到长假，可以仓位重一些做期权的双买对冲，最大损失可预期而受益理论无上限。由于我们节前已经进行了对冲，所以假期期间面对A50指数的下跌一点不担心，反而非常开心，因为节后我们的认沽将收获大量利润。
   本人及所在团队长期致力于期权投教与交易工作，经验非常丰富。在节前我们已经预感到行情会有剧烈波动，所以一直以隔夜对冲为主，节前认购已经斩获一波，节后认沽会让我们再度获利。与此同时近几日趋势对冲单配合日内短线操作，长短结合，对行情把控游刃有余。
   上一篇文章我们已经截取趋势对冲单的交割单，有想了解的可以去看那篇文章。有想交易期权的朋友可以扫描下方二维码加入我们。