中信建投期货股指期权早报2020-04-27

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CFC宏观与金融衍生品研究   2020-5-2 02:05   3606   0
行情综述与操作建议   




上周五,沪深300股指期权成交量较前一交易日小幅上行,持仓量亦小幅上行。全市场成交量为31442手,较前一交易日增加2781手,其中看涨期权成交量较前一交易日增加1690手,看跌期权成交量较前一交易日增加1091手,成交PCR为0.927,较前日下行0.033。持仓量为72926手,较前一交易日增加806手,其中看涨期权增加561手,看跌期权增加245手,持仓PCR为0.945,较前日下行0.008,持仓PCR小幅下行。
上周五,上证指数下行1.06%,深成指下行1.33%,沪深300指数下行0.86%,A股上周整体有所下行,日间波动加大。美股上周整体窄幅震荡,CBOE的vix指数已下行至35.93。亚洲地区,A50股指期货5月合约微幅上行,日经225指数早盘小幅上行。波动率方面,沪深300指数30日历史波动率继续下行,沪深300股指期权隐含波动率方面,5月平值看涨隐含波动率上周小幅上行,看跌隐含波动率小幅下行,预计沪深300指数整体仍将维持震荡,但是鉴于五一假期即将到来,短期不建议做相关卖权操作,观望为宜。







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本报告中的信息均来源于公开可获得资料,中信建投期货力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。




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