现有一个期限为3个月的欧式股票看涨期权,跪求 急急急

论坛 期权论坛 期权     
幸福穿过街角H   2017-8-24 23:12   5285   1
现有一个期限为3个月的欧式股票看涨期权,跪求 急急急
分享到 :
0 人收藏

1 个回复

倒序浏览
2#
crazy1398  6级职业 | 2017-8-25 01:56:18 发帖IP地址来自
Call-Put平价公式为P+S=C+Ke^[-r(T-t)]

根据平价公式依题意可知,K=45,C=8,P=1,e^-r=1/(1+10%),T-t=3/12=1/4,S=50。
(注:题目中没有说明无风险利率是否连续,这是按不连续算的e^-r,由于是3个月期,对于T-t是按年化来计算的。)
把相关数值代入平价公式可得1+50
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:
帖子:
精华:
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP