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9月份惨遭到自动强平，这次有所补偿，这里值得关注！特别是以中小创为主仓的两融投资者，开通期权投资账户，是享受上证50上涨的好途径！
期权操作可进入1分钟K线操作模式？
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为了降低风险，在当月期权获利了结后，适时移仓次月期权，不知有无道理？
越是接近虚值的期权，杠杆比例越大，起伏更激烈！
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看看50ETF购1月2495A，对比50ETF购1月2299A；就会明白：后者今天上午的最大涨幅为23%，前者的最大涨幅为15%
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同样的，看看2016年12月期权与2017年元月期权，对比可知：12月各档期权的涨跌幅度也远超明年元月的各对应ETF50期权标的。
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何谓构建牛市认购垂直价差策略？
即在买入一单位认购期权的同时，卖出一单位到期月份相同、行权价格较高的认购期权。相比于买入认购期权，垂直价差组合可以减少建仓成本。卖出认购期权部位的行权价格选择需依据投资者对上涨空间的预测。
收转：很不错的期权组合，而且已经属于高级策略了。
短期合约为空头跨式，在1.95-2.25元区间内可以让合约到期归0，从而获得远期合约（多头跨式）无论涨跌都有无限获利潜力的头寸，而这个成本仅仅就是目前的建仓成本支出。
期权最迷人的地方就是按照个人主观的股价波动范围预期设定相应的盈利策略，并且即使判断错误也可以控制风险。
这个组合被称为双重跨期（日历）价差。
曾经有人质疑有没有涨、跌、横盘都可能盈利的期权策略，这个就是！
建议楼主将实盘操作后的情况记录在这里，可以让大伙分享。
保证金风险:卖出跨式比单边卖出要小些。
俺测算了一下：
指数上涨18%，保证金会增加一倍。
指数下跌15%，保证金增加一半。
如果有这样大的变动，以上组合会产生2000-2500元的浮亏。有必要进行德尔塔调整
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