【CTA策略实盘源码】C10：商品期货通用策略系列之六

人人宽客万金求资源活动开展以来，受到广泛关注。宽粉们参与热情非常高，截至目前，审核通过的原创投稿12篇，其中Alpha策略3个，CTA普适性策略5个，另外还收到4个其他类型资源。本期分享的就是其中一期CTA投稿作品。人人宽客已经获得授权公开分享。为保护策略原创者隐私，姓名部分隐去。

策略原理
通用策略模型是指策略在不改变参数、不调换交易周期、不修改出入市条件的前提下，能在不同市场的多个交易品种盈利。通用策略稳定性好，识别不同市场的特征共性，依靠共有规律盈利，是高效普适性策略。
本期，人人宽客将分享通用策略第6期：商品期货通用策略。C10策略核心参数少，无过度优化。感兴趣的读者按照实际需求领取学习或实盘交易。

策略核心思想简述
进场：趋势跟随，平仓后自动反手
离场：ATR动态止盈与止损，盈利发生一定比例回撤后离场。

分享策略绩效
测试商品期货全品种，设置交易成本双向1%%和1滑，同周期同参数前提下，全市场20+个品种盈利，策略通用性极强。以30分钟周期为例，小编挑选其中流动性好、绩效优秀的9个品种构成C10策略投资组合，策略组合年度收益率高达84.12%，2012年1月至今有效收益率461.65%
组合最大使用37.9万元保证金，5年半时间累计产生盈利175万元，最大回撤值仅18.8万元，各项绩效指标优秀。

30分钟周期9个品种绩效图

按照选择交易商品的保证金占比基本相等原则，配置C10组合商品比例。

C10策略在单一商品也有优秀的表现，小编为读者挑选了其中几个品种作为本期重点推荐交易商品。

CS30分钟收益曲线

I30分钟收益曲线

PP30分钟收益曲线

Rb30分钟收益曲线

SM30分钟收益曲线

ZC30分钟收益曲线

为进一步验证策略有效性，我们选取了股票数据作为样本进行检测（假设股票多空都可以做）测试时间：2006年1月1日——2017年6月28日

海通证券

中国平安

中国重工

中信证券

特别提醒：C10策略提供交易开拓者、Multicharts、文华财经、金字塔的4版本源码、对应交易工作区，满足读者不同软件需求，领取策略的读者一键导入相应软件即可使用（不同软件因数据、运算模式等差异，测试结果略微有差别）。交易是一种博弈，追高资产曲线进场是大忌，回撤分批进场或许是比较明智的选择。投资有风险，入市需谨慎！

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