【期权每日资讯】2018-5-16

今日点睛
50ETF震荡下行，历史波动率显著上升，期权持仓量激增。
01
现货行情分析
上证50指数报收于2716.78点，下跌34.05点，跌幅为1.24%，成交295.66亿元。

50指数权重前十的成分股中，1支股票上涨，9支股票下跌，其中，权重最大的中国平安下跌1.81%。
50指数前十权重成分股

日期：2018.5.16，数据来源：WIND

标的上证50ETF（代码：510050）震荡下行，收盘报于2.705元，下跌0.035元，跌幅为1.28%，日内振幅为1.20%，成交额为18.43亿元。

50ETF日线走势

日期：2018.5.16，数据来源：WIND

02
期权行情分析
期权认购合约多数下跌，其中，成交量最大的购5月2700合约下跌44.07%，持仓量最大的购5月2750合约下跌57.52%；认沽合约悉数上涨，其中，成交量和持仓量最大的沽5月2700合约上涨68.13%。

当日成交量前五期权合约

日期：2018.5.16，数据来源：WIND

当日持仓量前五期权合约

日期：2018.5.16，数据来源：WIND

期权总成交95.95万张，其中认购成交51.49万张，认沽成交44.46万张; 总持仓163.62万张，其中认购持仓98.02万张，认沽持仓65.60万张; P/C成交比0.86，P/C持仓比0.67。

各到期月份成交量和持仓量统计

成交量和持仓量

日期：2018.5.16，数据来源：WIND

03
波动率分析
50ETF历史波动率显著上升， 5日和20日波动率最新值分别为13.84%和17.06%；平值合约加权平均隐含波动率为19.95%，较上一交易日小幅下降。

50ETF历史波动率

日期：2018.5.16，数据来源：WIND

平值合约加权平均隐含波动率及波动率差

日期：2018.5.16，数据来源：WIND

04
策略提示

光大证券零售业务总部
期权业务部徐立峰
E-mail：xulifeng@ebscn.com

免责申明：本微信涉及的内容基于公司内外部已发布的信息整理而成，不构成对任何人的投资建议，光大证券不对使用本微信涉及的内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任！