期权投资日记2020.4.22

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【期权净资产净值图】

图示说明：
★此图为作者本人创立的模拟账号净值曲线，用自己的期权投资策略交易，以2020年4月7日期权净资产4163384.76元为基础日净资产，每日记录净值变化和净资产变化。净值=当天收盘后净资产÷2020年4月7日收盘净资产，仅供投资者参考。
★模拟账号基本情况：期权净资产：4487004.60元
★今日变化：盈利24925.90元最新净值：1.0777
★今日变化原因为：1. 卖出宽跨策略调偏看涨部分盈利
2.调仓，增加做空对角线备兑
3. 多空基本平衡，为控制回撤，做了防守
【整体说明】
上证50ETF今早开盘低开后震荡整理上行，午后行情回升，盘中最高2.791元，收盘价格2.790元，涨0.69%，持续震荡整理，短期的慢牛行情转入震荡整理概率加大，但整体市场直接转跌概率不大，建议多空仓位配平，回到宽跨策略并增加做空对角线备兑进行防守。

【持仓策略】(多空平衡)
1. 宽跨策略（未调整）
持有5月宽跨策略，卖出2650——2900；
持有5月宽跨策略，卖出2600——2900；

2.做多备兑策略（未调整）
备兑策略稳健型：买入50ETF并持有卖出5月2850认购。
备兑策略激进型：买入50ETF并持有卖出5月2800认购。及时关注50ETF价格，根据价格调整持仓合约。

3.做多对角线备兑策略（未调整）
买方对角线备兑策略：买入6月2350认购合约，卖出5月2800认购。
卖方对角线备兑策略，卖出9月3100认沽合约，卖出5月2800认购。

4.空方对角线备兑策略（调整）
卖方对角线备兑策略，卖出9月2600认购合约，卖出5月认沽2800认沽合约。

【行情应对】
持续观察上证50变化，若下一交易日50ETF突破2.80元，
①　宽跨策略2650——2900暂不调整
宽跨策略2600——2900调整至2650——2900
②　备兑策略和做多对角线备兑不调整
③　做空对角线备兑采取最大时间价值移仓方法

持续观察上证50变化，若下一交易日50ETF回调破2.77，
①　宽跨策略2650——2900调整至2650——2850；
宽跨策略2600——2900调整至2600——2850；
②　备兑策略稳健型调整至2800，
备兑策略激进型和做多对角线备兑调整至2750
③　做空对角线备兑采取最大时间价值移仓方法

持续观察上证50变化，若下一交易日50ETF超过2.73——2.82的区间，止不利合约，留下有利合约

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