“西湖论道”—中国期权量化投资高峰论坛（文末扫码报名）

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由浙商期货与人人宽客作为主要举办单位的中国期权量化投资高峰论坛将于2018年4月14日13:00-17:15在杭州隆重举办。本次论坛大咖云集，演讲嘉宾：
浙期实业衍生品量化部总经理--陆丽娜女士；
嘉合基金衍生品投资部投资总监、力的期权工作室创始人--余力先生；
浙江大学博士生导师、全国数学奥林匹克主教练、金融衍生品定价专家--李胜宏教授
幻方量化衍生品投资部投资总监--谷方曦博士；
本次论坛是浙商期货与人人宽客为大家准备的期权盛宴，非常期待大家的参与！

【会议主要举办单位】
浙商期货人人宽客
【会议合作方】
汇商琅琊榜浙期实业衍生品量化部
【时间地点】
时间：2018年4月14日
地点：杭州瑞莱克斯大酒店（杭州市上城区望江东路333号）
备注：地铁：4号线近江站（C口出）
【特邀嘉宾】
李胜宏浙江大学数学系教授，博士生导师，全国数学奥林匹克国家队主教练，金融衍生品定价专家
李胜宏教授在非线性椭圆抛物型方程、金融衍生品定价与计算、风险度量与管理，信用风险集中度等方面取得一系列成果, 在国内外著名学术期刊上发表论文近100篇。首次提出和建立波动率VXX模型，通过引入随机利率和交易成本，得到美式期权、障碍期权、重置期权定价公式与计算方法；首次指出并研究担保债务传染集中度问题，通过结构化模型与因子方法，得到担保贷款组合集中度风险调整。在科研课题方面，主持教育部科技重大项目1项，主参国家自然科学基金“九五”重大科研课题1项，主持国家自然科学基金项目多项，在研国家自然科学基金面上项目2项。
研究方向:金融数学、随机偏微分方程。

余力（嘉合基金、力的期权工作室）
毕业于苏黎世联邦理工应用数学专业（主攻随机波动率下的期权定价方向），现任嘉合基金衍生品投资部投资总监，主管嘉合新晟期权系列专户，从事大类资产配置、量化选股与择时、衍生品统计套利与对冲策略研发与投资工作，曾任职于上海证券交易所衍生品部和上海证券研究所金融工程部。2013年9月起全程参与上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权产品上线筹备，参与期权产品交易制度设计、负责做市商制度设计与市场推广等工作，2013-2016期间，在全国范围面向券商、公募、私募、985高校、个人投资者共授课120余场，主要撰写了《3小时快学期权》、《期权交易策略十讲》等书籍。

陆丽娜浙期实业衍生品量化部经理
国内期权做市商领域的领军团队核心人物。英国爱丁堡大学金融硕士，曾在英国Finned技术有限公司担任研究分析师，曾获2010美国大学生数学建模竞赛“准特等奖”，回国后加入浙商期货，目前是浙商期权做市商团队核心成员。对期权交易有深入研究，曾赴美CBOE等交易所进行期权学习，与DRW等国外一流做市商团队交流。先后参加中金所、郑商所、大商所做市商比赛，荣获一次二等奖和两次三等奖。

谷方曦幻方量化衍生品投资部总监
本科毕业于浙江大学数学英才班，2016年于美国佛罗里达州立大学获得金融数学博士学位。曾涉及研究Levy过程和非平稳Levy过程（Sato过程）的期权定价和对冲理论，以及其对应的百慕大和障碍期权的傅里叶数值方法，蒙特卡洛模拟和积分微分方程（PIDE）数值解。目前负责杭州幻方量化的衍生品量化策略研发和交易。

【会议议程】
4月14日下午地点：杭州瑞莱克斯大酒店（杭州市上城区望江东路333号）
时间
内容
演讲人
13:00-13:30
会议签到
13:30-14:45
豆粕期权策略与浙商期权业务介绍
陆丽娜
14:45-15:30
期权衍生品定价（初定）
李胜宏
15:30-15:45
茶歇
15:45-16:30
期权-长期稳健资产管理新利器(以豆粕期权为例)
余力
16:30-17:15
期权交易的指标计量讨论
谷方曦

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