2020-04-19更新：50/300期权的iViX未来波动率指数

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这是未来金融研究院第 403 篇原创文章，作者：管大宇

为了方便大家参考，我们会把跟踪计算的50/300期权的ivix未来波动率指数给大家在公众号发布并每周定期更新。

波动率指数可以跟踪指数期权的隐含波动率，反映的是投资者对未来一段时间对应标的波动率的预期。1993年，芝加哥期权交易所（CBOE）推出了波动率指数，也就是VIX，其目的是用来跟踪标普100指数期权的隐含波动率。2003年，CBOE将VIX的标的从标普100指数改为了标普500指数。未来波动率指数主要借鉴CBOE的VIX指数计算方法，分别跟踪了目前市场在交易的上交所50ETF期权、300ETF期权、中金所300指数期权和深交所300ETF期权。

这是50/300的ETF/股指期权从300期权上市以来到周五的iViX未来波动率指数的走势。

本周波动率继续快速下行，50ETF期权的iViX回落到了17。

风险提示：本文所有内容不构成任何交易指引性建议，亦非业绩展示，仅供学习交流参考，投资者需独立承担自己投资决策的结果。

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拭目以待
现在的市场在期待什么？
降息窗口已经打开
巴菲特的弦外之音昨天下午的文章刚发出来，晚上美联储就降息了
VIX基差：一个评估市场情绪的领先指标
股债溢价回到2.5%以上的区域，说明了什么？
黄金下跌引发的思考
极度恐慌的市场情绪还能持续发酵吗？
美股还会继续下跌吗？
最新的政策解读
开弓没有回头箭
为什么赚了指数却没赚钱？
周一全球市场的暴跌对A股有什么影响？
一大波财政政策和货币政策已经在路上，包括更大规模的宽松刺激
机器已经开动······
热联管大宇：极端行情下如何用期权做好风险管理【扑克公益直播纪要】

本文（本公众号）所有内容仅限于投资者教育，所有内容不构成任何交易指引性建议，投资者需独立承担自己投资决策的结果。

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